eForum Bankowość i Finanse: Szkolenia Otwarte

• Szczegółowe omówienie procesu budowy modeli scoringowych
• Dobre praktyki konstrukcji modeli scoringowych
• Dane, ich interpretacja, segmentacja oraz związane z nimi problemy
• Eksperckie elementy w modelu statystycznym
• Praktyczne rozwiązania dla przypadków problematycznych
• Wybór modelu najlepszego i jego walidacja
• Model scoringowy w kredytowym procesie decyzyjnym
• Wykład ilustrowany praktycznymi przykładami

Wojciech Kabza, Naczelnik Wydziału Scoringu i Ratingu Detalicznego, Departament Ryzyka, BRE Bank SA

• Miejsce, organizacja oraz założenia procesu zarządzania ryzykiem modeli w kontekście systemu zarządzania ryzykiem
• Praktyczne podejście do oceny ryzyka modeli w kontekście procesu walidacji modeli
• Organizacja oraz założenia procesu walidacji modeli
• Integracja oceny modeli oraz kwantyfikacja ryzyka modeli
• Metodologia walidacji modeli pomiaru ryzyka kredytowego

Janusz Wozowczyk, Kierownik ds. Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem i Walidacji Modeli, Raiffeisen Bank Polska SA

• Przedstawienie i wyjaśnienie zmian i trendów w regulacjach dotyczących adekwatności kapitałowej
• Przedstawienie zmian dotyczących wymogów kapitałowych
• Przestawienie nowych wymogów dotyczących zarządzania ryzykiem płynności
• Wpływ zmian na polski sektor bankowy

Michał Oleszko, Senior Manager, Positive Advisory SA
Patryk Lorenz, Alior Bank SA

• Omówienie procesu ICCAP
• Konstrukcja portfela kredytowego pod kątem najlepszej relacji zysku do ryzyka – miary ryzyka (EL, CVaR)
• Wyznaczanie wartości Kapitału Ekonomicznego na poszczególne ryzyka
• Analiza efektu dywersyfikacji w kontekście agregacji ryzyk
• Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami i ćwiczeniami komputerowymi

Wojciech Szymański, Główny Specjalista, Departament Ryzyka Finansowego, BRE Bank SA

• Rentowność
• Strategia Biznesowa, a Pomiar Rentowności i System Motywacyjny
• RAROC, RORAC, RARORAC, RAPM
• Model Biznesowy
• Implementacja - Możliwości i Ograniczenia
• Alokacja Poszczególnych Rodzajów Ryzyka

Mirosław Wilkołek, Expert

• Adekwatność kapitałowa
• Metody oparte na wewnętrznych ratingach (Internal Ratings-Based Approach)
• System ratingowy
• Estymacja parametrów ryzyka: Probablity of Default, Recovery Rates, Exposure At Default, Maturity
• Referencyjna definicja zdarzenia default
• Techniki redukcji ryzyka kredytowego
• Straty kredytowe w ujęciu ekonomicznym
• Segmentacja portfela kredytowego
• Kapitał regulacyjny vs. kapitał ekonomiczny
• Integracja NUK w zarządzanie ryzykiem kredytowym

Ewa Renz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, BRE Bank Hipoteczny SA

Mirosław Wilkołek, Ekspert
Ewa Renz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, BRE Bank Hipoteczny SA
Marta Tarnowska, Ekspert, ING Bank SA

Ewa Renz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, BRE Bank Hipoteczny SA
Marta Tarnowska, Ekspert, ING Bank SA

• Podstawy teorii portfela
• Ryzyko kredytowe a zastosowanie metod wartości zagrożonej (VaR, CVaR)
• Podstawowe pojęcia związanie z ryzykiem kredytowym
• Specyfika obszaru detalicznego - brak szczegółowej informacji o jakości dłużnika
• Wątek detaliczny w Nowej Bazylejskiej Umowie Kapitałowej
• Parametry modeli ryzyka kredytowego
• Wykorzystanie modelu CreditRisk+ na podstawie przykładów
• Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami

Krzysztof Wojciechowski, Naczelnik Wydziału Ryzyka Kredytów Niezabezpieczonych, Biuro Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, BRE Bank SA

• Stan zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucjach finansowych
• Regulacje nadzoru w zakresie ryzyka operacyjnego
• Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego – kapitał regulacyjny i ekonomiczny
• Szczegółowe omówienie narzędzi i procesów zarządzania ryzykiem operacyjnym - w tym RCSA, KRI, LDB, SA, mapy ryzyka, profil ryzyka
• Budowa skutecznego systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym – czynniki sukcesu
• Plany awaryjne i plany ciągłości działania
• Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami z sektora bankowego

Grzegorz Drąg, Dyrektor ds. Ryzyka Operacyjnego i Finansowego, Dep. Zarządzania Ryzykiem, Raiffeisen Bank Polska SA

• Metody zarządzania ryzykiem rynkowym
• Rynek finansowy – organizacja oraz instrumenty
• Budowa krzywej dochodowości
• Wycena instrumentów finansowych
• Szacowanie wymogów kapitałowych (regulacyjnych oraz wewnętrznych)
• Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami i ćwiczeniami komputerowymi

Michał Oleszko, Senior Manager, Positive Advisory SA

• Błędy w zarządzaniu ryzykiem płynności – case studies
• Zmiany w zarządzaniu ryzykiem płynności po kryzysie finansowym
• Propozycje nadzorcze w zakresie zarządzania ryzykiem płynności
• Metody pomiaru ryzyka płynności (metody statyczne oraz scenariusze warunków skrajnych)
• Szacowanie stabilności finansowania
• Budowa oraz zarządzanie planami awaryjnymi

Michał Oleszko, Senior Manager, Positive Advisory SA

dr Michał Ambroziak, Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o.

• Zapoznanie ze zmianami prawa dotyczącymi hipoteki, m.in.:
• zniesienie podziału hipoteki na zwykłą i kaucyjną
• zabezpieczenie jedną hipoteką więcej niż jednej wierzytelności
• zabezpieczenie jedną hipoteką więcej niż jednej wierzytelności tego samego wierzyciela
• zabezpieczenie jedną hipoteką wielu wierzytelności różnych podmiotów, uczestniczących w finansowaniu wspólnego przedsięwzięcia
• instytucja administratora hipoteki
• nowe uprawnienia właściciel nieruchomości obciążonej hipoteką
• podstawowe informacje o projekcie ustawy o hipotece odwróconej
• Zapoznanie z opiniami dotyczącymi przyszłych zmian w prawie dotyczących hipoteki

mec. Dagmara Grabowska, Radca Prawny

• Omówienie minimum informacyjnego sprawozdania finansowego zgodnego z wymogami MSSF
• Omówienie skutków nowelizacji dotychczas obowiązujących MSSF – istotna zmiana struktury sprawozdań (od 2009 r.)
• Prezentacja wskazówek ułatwiających czytanie informacji dodatkowej sporządzonej zgodnie z MSSF
• Omówienie zasad analizy wstępnej i analizy wskaźnikowej – wskazanie rozbieżności pomiędzy analizą typowego polskiego sprawozdania i analizą sprawozdania sporządzonego według MSSF
• Wskazanie obszarów krytycznych, tj. obszarów o wysokim ryzyku manipulacji księgowej
• Omówienie sygnałów ostrzegawczych (red flags), sugerujących możliwość wystąpienia zjawiska manipulacji księgowej
• Wszystkie omawiane zagadnienia zostaną zilustrowane praktycznymi przykładami

Michał Ambroziak, Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o.

• Obowiązki sprawozdawcze podmiotów - wymagania ustawowe
• Wiarygodność informacji finansowej
• Bilans – budowa i zawartość
• Bilans – ocena podmiotu na podstawie bilansu
• Rachunek zysków i strat – budowa i zawartość
• Rachunek przepływów pieniężnych
• Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami

dr Adam Chmielewski, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski

• Obowiązki sprawozdawcze banków - wymagania ustawowe
• Rachunek zysków i strat banku
• Wpływ operacji bankowych na poziom wyniku finansowego
• Rezerwy i aktualizacja wartości w wyniku finansowym banku
• Analiza i interpretacja wyniku finansowego banku
• Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami

dr Adam Chmielewski, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski

• Pojecie i istota sekurytyzacji
• Struktura i proces przygotowywania transakcji sekurytyzacyjnych
• Uwarunkowania regulacyjne, prawne, podatkowe oraz księgowe
• Praktyczna analiza transakcji sekurytyzacyjnych

Ewa Olesińska, Kierownik Zespołu Strukturyzowania Transakcji Transferu Ryzyka, Raiffeisen Bank Polska SA
Adam Stopyra, Raiffeisen Bank Polska SA

• Zasady reprezentacji podmiotów gospodarczych, domniemanie reprezentacji
• Klauzule dodatkowe (kara umowna, odstępne i inne), mające wpływ na późniejszy proces dochodzenia należności
• Przedawnienie wierzytelności, przerywanie biegu przedawnienia
• Zapewnianie bezpieczeństwa transakcji
• Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu spółek kapitałowych
• Zabezpieczenia wierzytelności – skuteczność poszczególnych rodzajów zabezpieczeń
• Jawność informacji
• Schemat postępowania windykacyjnego – etapy postępowania wraz z zasadami kształtującymi dane typy postępowań w praktycznym ujęciu
• Sądowe postępowanie egzekucyjne
• Wpływ ustanowionych zabezpieczeń na skuteczność egzekucji
• Postępowanie upadłościowe
• Postępowanie pozasądowe - potrącenie umowne, ustawowe i bankowe

mec. Dagmara Grabowska, Radca Prawny

• Uzasadnienie regulacji dotyczącej walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (AML) w świecie, UE i Polsce
• Zagrożenia obrotu finansowego związane z AML
• Sposób poruszania się po siatce pojęć związanych z ww. regulacją
• Błędy związane z obowiązkiem rejestracji transakcji
• Problemy i wątpliwości dotyczące środków bezpieczeństwa finansowego
• Problemy i błędy związane z typowaniem transakcji podejrzanych
• Ryzyka związane ze wstrzymaniem transakcji i blokowaniem rachunku
• Niezgodności pomiędzy prawem polskim i prawem wspólnotowym w zakresie AML
• Praktyczne aspekty kontrolowania instytucji obowiązanych przez podmioty uprawnione
• Zajęcia ilustrowane będą praktycznymi przykładami z polskiej praktyki gospodarczej

mec. Piotr Bodył-Szymala, Radca Prawny, Dyrektor Obsługi Prawnej Bankowości Inwestycyjnej, BZ WBK SA

• Prezentacja nowej regulacji (w tym w niezbędnym zakresie jej kontekstu unijnego)
• Stan ustaleń z regulatorami rynku w zakresie kredytu konsumenckiego
• Wskazanie głównych szans i zagrożeń związanych z nowymi rozwiązaniami oraz już zaprezentowanych poglądów praktyków w tej materii

mec. Piotr Bodył-Szymala, Radca Prawny, Dyrektor Obsługi Prawnej Bankowości Inwestycyjnej, BZ WBK SA

• Parametry rynkowe stosowane przy wycenie instrumentów pochodnych
• Zasady wyceny instrumentów pochodnych
• Metody analityczne wyceny instrumentów pochodnych
• Metody przybliżone wyceny (drzewa dwumianowe, symulacje Monte-Carlo)
• Wycena kontraktów FRA
• Wycena kontraktów IRS i CIRS
• Wycena transakcji terminowych
• Wycena opcji waniliowych
• Wycena opcji egzotycznych
• Wycena opcji na stopę procentową
• Wycena produktów z wbudowanymi opcjami
• Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami i ćwiczeniami komputerowymi

dr Włodzimierz Waluś, Zastępca Dyrektora Departamentu Ryzyka Finansowego, BRE Bank SA

• Przedstawienie instrumentów pochodnych na podstawie bazowych transakcji skarbowych
• Przykłady kwotowań rynkowych transakcji pochodnych
• Wyliczenia punktów swap’owych i podstawy wyceny transakcji
• Opcje walutowe – charakterystyka, złożenia struktur opcyjnych
• Transakcje wymiany stóp procentowych IRS – praktyczne przykłady transakcji
• Ćwiczenia ugruntowujące wiedzę ze szkolenia

Michał Jakubowski, Starszy Dealer, Raiffeisen Bank Polska S.A.

• Opcje
• Zarządzanie Ryzykiem Walutowym
• Przykłady strategii opcyjnych złożonych z opcji waniliowych
• Zastosowanie strategii z użyciem opcji waniliowych w zarządzaniu ryzykiem
• Opcje egzotyczne
• Przykłady strategii opcyjnych z zastosowaniem opcji egzotycznych
• Zastosowanie strategii z użyciem opcji egzotycznych w zarządzaniu ryzykiem
• Produkty złożone
• Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami i ćwiczeniami komputerowymi

Michał Wronka

• Usystematyzowanie zakresu obowiązujących regulacji
• Odniesienie do arkuszy raportowych – COREP, FINREP
• Uwzględnienie zasad klasyfikacji aktywów – metoda standardowa
• Omówienie wymogów określonych w Uchwale KNB 6/2007

Anna Kalinowska, Ekspert, Departament Sprawozdawczości i Instrumentów Zarządczych, Bank BPH SA

• Omówienie i charakterystyka instrumentów oraz rynków finansowych oraz transakcji z udziałem papierów wartościowych w tym przedstawienie praktycznych przykładów
• Omówienie organizacji systemu obrotu papierami wartościowymi od strony praktycznej
• Prezentacja poszczególnych rodzajów instrumentów w bilansie i rachunku zysków i strat (PAS, IAS), podaż statyczna i dynamiczna
• Zarządzanie strukturą bilansu i rachunku zysków i strat poprzez zarządzanie portfelem papierów wartościowych i transakcjami z ich udziałem
• Zajęcia ilustrowane będą praktycznymi przykładami z polskiej praktyki gospodarczej

Robert Midura, Alior Bank SA
Piotr Domański, Dyrektor Biura Powierniczego, Bank BPH SA

• Przedstawienie zagadnień związanych z NUK z perspektywy audytorów:
• Wymogi nadzoru bankowego wobec audytu wewnętrznego w świetle NUK (w tym uchwała 4/2007 KNB)
• Audyty zaawansowanych metod zarządzania ryzykiem – IRB i AMA
• Rola audytu w analizie procesu ICAAP (Filar II NUK)
• Wpływ NUK na inne audyty prowadzone w organizacji (płynność, sprawozdawczość, plany ciągłości działania itp.)

dr Adam Jerzy Piołunowicz
Maciej Piołunowicz

• Przedstawienie zagadnień związanych z ryzykiem stopy procentowej z perspektywy audytorów
• Praktyczne elementy ryzyka stopy procentowej
• Wymogi nadzorcze rekomendacji G Komisji Nadzoru Bankowego

Maciej Piołunowicz

Maciej Piołunowicz

• Przykłady szeregów czasowych spotykanych w ekonomii i przemyśle
• Cele i zadania analizy szeregów czasowych
• Podstawowe narzędzia stosowane w analizie szeregów czasowych (funkcja autokorelacji i częściowej autokorelacji, ACF i PACF).
• Transformacje wykorzystywane w analizie szeregów czasowych
• różnicowanie
• transformacje Boxa-Coxa
• Identyfikacja trendu i sezonowości
• Szeregi stacjonarne i niestacjonarne (modele ARMA i ARIMA)
• Metody dekompozycji szeregów czasowych
• Zagadnienia praktyczne związane z analizą szeregów czasowych
• wybór odpowiednich transformacji wstępnych
• dopasowanie i diagnostyka modelu
• kryteria wykorzystywane do wyboru optymalnego modelu
• Metody prognozowanie szeregów
• podejście klasyczne (wykorzystanie modeli statystycznych)
• metody algorytmiczne oparte na wygładzaniu wykładniczym (m.in. metoda Holta i Holta-Wintersa)
• prognoza punktowa i przedziałowa (przedziały predykcyjne)
• Ocena i porównanie dokładności prognoz
• Analiza i prognozowanie szeregów czasowych na przykładach danych spotykanych w ekonomii, finansach i przemyśle
• Szkolenie ilustrowane case studies
• Ćwiczenia praktyczne umożliwiające samodzielne wykonywanie analiz danych rzeczywistych
• Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami i ćwiczeniami komputerowymi

dr inż. Adam Zagdański, Adiunkt, Instytut Matematyki i Informatyki, Politechnika Wrocławska