Strona Główna: eForum Bankowość i Finanse Strona Główna: eForum Bankowość i Finanse

eForum Bankowość i Finanse: Pomiar Rentowności Skorygowanej o Ryzyko - ICCAP. Praktyka i Teoria




Gwarancja jakości organizowanych szkoleń.
Szkolenia z zakresu bankowości i finansów prowadzone są przez wykładowców, którzy są sprawdzonymi praktykami i najlepszymi specjalistami w swojej branży oraz posiadają umiejętności przekazywania wiedzy.

Kalendarz SzkoleńAktualny harmonogram szkoleń otwartych.
  • eForum Bankowość i Finanse: Pomiar Rentowności Skorygowanej o Ryzyko - ICCAP. Praktyka i Teoria
    Pomiar Rentowności Skorygowanej
    o Ryzyko - ICAAP
     
    Warszawa, 26-27/04/2012 r.
     
 Najbliższe Szkolenia
Najbliższe Szkolenia


Zarządzanie Ryzykiem Bankowość Korporacyjna Instrumenty Finansowe Rachunkowość i Controlling


 Charakterystyka Szkolenia Otwartego


Główne Atrakcje Szkolenia
  • Rentowność
  • Strategia Biznesowa, a Pomiar Rentowności i System Motywacyjny
  • RAROC, RORAC, RARORAC, RAPM
  • Model Biznesowy
  • Implementacja - Możliwości i Ograniczenia
  • Alokacja Poszczególnych Rodzajów Ryzyka


Wykładowca
Mirosław Wilkołek, Ekspert - obecnie jest niezależnym konsultantem uczestniczącym w międzynarodowych projektach z zakresu rentowności i efektywności dla dużych banków europejskich. Poprzednio pracował jako konsultant w Departamencie Controllingu w Centrali BPH S.A, jako członek zespołu metodologii jest odpowiedzialny za integrację wdrożenia ICAAP w Banku oraz kontrolę budżetu działalności skarbcowej. 


I. Rentowność
  • Podstawowe pojęcie i definicje 
    • Dochody, koszty, wynik
    • Wynik księgowy, wynik ekonomiczny, wynik spodziewany
    • Kapitał księgowy, ekonomiczny (na pokrycie strat niespodziewanych) i regulacyjny
    • Funkcje kapitału
  • Rentowność Pisk ICAAP - analizy typu „Risk/ return”
  • Warunki wstępne do wdrożenia miar typu RAPM


II. Strategia Biznesowa, a Pomiar Rentowności i System Motywacyjny
  • Strategia i pomiar rentowności
  • Strategia Banku i Strategia Kapitałowa (pogodzenie celów długo- i krótkoterminowych)
  • Przełożenie Strategii Biznesowej na strategię kapitałową
  • Przełożenie Strategii Kapitałowej na:
    • Zasady Zarządzania Kapitałem 
    • Stosowane zasady, wskaźniki i parametry stosowane przy liczeniu miar typu RAPM
    • Systemy motywacyjne, a systemy pomiaru rentowności
    • Faza rozwoju rynku, udział w rynku, a stosowane modele
    • Problem „nadmiaru” kapitału


III. RAROC, RORAC, RARORAC, RAPM
  • Przegląd metod - wzory, definicje
  • Rentowność aktywów vs. Rentowność kapitału
  • Koszt kapitału, koszt płynności, koszt ryzyka i koszty operacyjne
  • Wady i zalety poszczególnych modeli i miar
  • Przykład liczbowy


IV. Model Biznesowy
  • Podział na segmenty
    • Podstawa podziału na segmenty – kryteria podziału wg MSR’y 
  • Kompetencje decyzyjne
  • Świadomość ryzyka – na każdym szczeblu
  • Budżetowanie – wskaźniki, wartość dodana czy kwota wyniku
  • Analizy Risk/ return
  • FTP jako sposób przenoszenia ryzyka w Banku pomiędzy Pionami, centralizacji jego zarządzania; jakość FTP a możliwość mitygowania ryzyka


V. Implementacja - Możliwości i Ograniczenia
  • Możliwości dezagregacji danych 
  • Możliwości POMIARU danych, wyników, kwoty ryzyka
  • Uproszczenie w zakresie licznika 
    • System wyceny funduszy – im prostszy tym bardziej ryzykowny
    • Alokacja kosztów na produkty
    • Standardowe koszty ryzyka kredytowego
  • Uproszczenia w mianowniku – wyliczenia kapitału – regulacyjnego i ekonomicznego
  • Alokacja kapitału – podejście top-down vs. Bottom-up, możliwości realokacji kapitału; efekt dywersyfikacji w modelu


VI. Alokacja Poszczególnych Rodzajów Ryzyka
  • Warunki wstępne alokacji (infrastruktura, świadomość ryzyka – jego kosztów, jakość danych)
  • Poszczególne rodzaje ryzyka (a kogo alokować, ile i z jakiego tytułu)
    • Ryzyko stopy procentowej (na produkty, na piony)
    • Ryzyko płynności (na produkty, na piony, może nie być kapitału)
    • Ryzyko kredytowe 
      • Ryzyko koncentracji
      • Ryzyko kontrahenta 
    • Ryzyko operacyjne
    • Ryzyko prawne
    • Ryzyko biznesowe
    • Ryzyko reputacji
    • Inne
  • Obiektywne (rynkowe) miary dla niektórych ryzyk i ich brak
  • Kwota ryzyka w Banku ogółem, a suma kwot alokowanych



Profil
Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:
  • Pracowników działów zarządzania ryzykiem kredytowym.
  • Kontrolerów finansowych.
  • Osób zaangażowanych w monitoring portfela kredytowego, sprawozdawczość wewnętrzną i zewnętrzną.
  • Osób, które będą zaangażowanie w implementację kapitału ekonomicznego.


Poziom
Szkolenie dedykowane jest dla osób posiadających podstawową i średnią wiedzę na temat Basel II w zakresie filaru II.


Metodyka
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu. Po każdym bloku szkolenia przewidziany jest czas na zadawanie pytań przez uczestników szkolenia.


Plan Szkolenia
8:45 - Rejestracja
9:00 - Rozpoczęcie szkolenia
10:30-10:45 - Przerwa na kawę
13:00-14:00 - Przerwa na obiad
15:30-15:45 - Przerwa na kawę
17:00 - Zakończenie szkolenia


Termin Szkolenia
Warszawa, 26-27/04/2012 r.


Koszt Szkolenia
Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby obejmuje także: materiały szkoleniowe, poczęstunki i obiady. W cenę szkolenia nie są wliczone koszty zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.

W przypadku zgłoszenia ponad 3 uczestników proszę skontaktować się z nami w celu omówienia wysokości rabatu.


Rezerwacja dokonana
do 27/03/2012 r.

Rezerwacja dokonana
od 28/03/2012 r.

Warszawa
26-27/04/2012 r.

1950 PLN + VAT

2250 PLN + VAT




Formularz Zgłoszeniowy
Szkolenie: Formularz ZgłoszeniowyeForum Bankowość i Finanse potwierdza faksem lub e-mailem fakt przyjęcie zgłoszenie na szkolenie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej procedury rezerwacji, proszę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 22 213 81 97.


Rewelacja! Bardzo dużo ciekawych aspektów praktycznych, możliwych do zastosowania. Ćwiczenia praktyczne pozwalające od razu sprawdzić zdobytą wiedzę. Bardzo kompetentny wykładowca.

Monika Pryc
Dep. Ryzyka Bankowości Detalicznej i Średnich Przedsiębiorstw
Raiffeisen Bank Polska SA


Szkolenie pozwala spojrzeć na zagadnienia znane pod innym kątem i szersze ich wykorzystanie przy ocenie ryzyka kredytowego. Pozwala również na przygotowanie się banków do nowych, być może w niedługiej przyszłości, rozwiązań.

Dorota Kędracka
Biuro Ocen Scoringowych, Wydział Rozwoju Systemów
PKO BP SA


Wiedza przekazana w sposób usystematyzowany. Realizowane tematy ułożone spójnie i oddające poprawny proces wprowadzania ratingu kredytowego. Inspirujące natchnienie do podejmowania działań zmierzających do wprowadzenia usystematyzowanego modelu ratingu kredytowego. Niezwykła kultura i wiarygodność. Wysoki poziom kompetencji prowadzącego szkolenie. Dziękuję.

Sławomir Grzybek
Dep. Polityki i Procedury Kredytowej
WBK SA


 Rekomendacje
Rekomendacje


We wrześniu 2010 r. zakończyliśmy realizację 9-miesięcznego kontraktu dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach którego przeprowadzonych zostało 18 cykli specjalistycznych szkoleń z 9 tematów dla ok. 394 osób

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego


Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań I i II Filaru - Bardzo dobre. Logicznie i systematycznie przekazana wiedza.

Wojciech Rudowski
Raiffeisen Bank Polska SA


Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia - Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób ciekawy i praktyczny. Pozwoliło mi poszerzyć wiedzę teoretyczną z zakresu funkcjonowania rynków finansowych, jak również uzupełnić praktyczne informacje na temat ewidencji papierów wartościowych

Monika Preder
Aviva Investors Poland SA


Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia - Szkolenie bardzo ciekawe. Poziom wiedzy i znajomość zagadnień dotyczących papierów wartościowych imponująca. Szkolenie oceniam bardzo dobrze.

Anna Wawryło
Nordea Bank Polska SA


Wprowadzenie do Data Miningu - Zadania i Metody - Szkolenie bardzo profesjonalne.

Wojciech Misiak
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego


Prawno-Podatkowe Aspekty Leasingu - Merytorycznie - bardzo dobrze, prowadzący połączył teorię z praktyką.

Małgorzata Stanisławska
BZ WBK Finanse & Leasing SA


Ryzyko Portfela Kredytów Detalicznych - Szkolenie ogólnie uważam za ciekawe i wartościowe. Prowadząca szkolenie okazała się osobą o biegłej znajomości tematyki szkolenia, dużej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem, a z przekazanej wiedzy wynikało również spore doświadczenie, jakie Pani Ewa Renz posiada w tym zakresie.

Adrian Malinowski
BZ WBK SA


Ryzyko Portfela Kredytów Detalicznych - Bardzo dobre. Istotny temat. Bardzo dobre prowadzenie. Dużo wiedzy merytorycznej.

Małgorzata Pilarek
Raiffeisen Bank Polska SA


Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań I i II Filaru - Bardzo ciekawe ujęcie tematu. Zagadnienia przedstawione na szkoleniu zostały trafnie dobrane i wyłożone w sposób bardzo przystępny i wyczerpujący. Przedstawione modele i podejście do ich stosowania uwzględniają praktyczne aspekty wad i zalet ich zastosowania.

Michał Mazowiecki
BOŚ SA


Budowa Modeli Scoringowych z Wykorzystaniem Regresji Logistycznej Scoring Kredytowy II - Szkolenie bardzo profesjonalne, przeprowadzone bardzo dobrze. Obszerny materiał został przekazany w sposób jasny i zrozumiały.

Dariusz Lichniak
Raiffeisen Leasing Polska SA


Prawne Aspekty Skutecznego Zabezpieczania i Windykacji Należności - Wysoki profesjonalizm, umiejętność przekazania wiedzy, poparta dużym doświadczeniem, w oparciu o prezentację bogatych przykładów z praktyki.

Anna Skrzypczyńska
PKO BP SA


Kapitał Ekonomiczny w Procesie ICCAP - Warsztaty - Dobrze wyważone proporcje między ogółem i szczegółowymi informacjami. Plus za ciekawe ćwiczenia.

Marcin Majewski
Positive Advisory Sp. z o.o.


Kapitał Ekonomiczny w Procesie ICCAP - Warsztaty - Przejrzyście ustrukturyzowana prezentacja, kompetentny prowadzący, umiejący przekazać swoją wiedzę, chętnie udzielający wyjaśnień. Zrealizowana całość przewidywanego materiału (co jest rzadkością w tego typu szkoleniach).

Anna Waluda
Positive Advisory Sp. z o.o.





eForum Bankowość i Finanse
ul. Rodziny Połanieckich 29/6
01-924 Warszawa
tel. +48 22 213 81 97
fax. +48 22 213 81 99
e-mail: eforum@eforum.com.pl
web: www.eforum.com.pl


ZARZĄDZANIE RYZYKIEM:  Budowa Modeli Ratingowych i Scoringowych |  Walidacja Modeli Ratingowych i Scoringowych - w Kontekście Założeń Procesu Zarządzania Ryzykiem Modeli |  CRD IV - Zmiany w Adekwatności Kapitałowej i Zarządzaniu Ryzykiem Płynności (Basel III) |  Kapitał Ekonomiczny w Procesie ICAAP |  Pomiar Rentowności Skorygowanej o Ryzyko - ICAAP |  Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań I i II Filaru |  Ryzyka Trudno Mierzalne. Zarządzanie, Ograniczanie i Pomiar |  Testy Warunków Skrajnych |  Zarządzanie Ryzykiem Portfela Kredytów Detalicznych |  Zarządzanie Ryzykiem Operacyjnym w Banku |  Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym - Płynności, Stopy Procentowej i Walutowym |  Zarządzanie Płynnością Banku

BANKOWŚĆ KORPORACYJNA:  Nowelizacja Ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece |  Ocena Wiarygodności Sprawozdań Finansowych |  Fundamentalne Zmiany w Kredytach Konsumenckich |  Analiza Sprawozdań Finansowych MSR/MSSF |  Sekrety Sprawozdań Finansowych |  Praktyczne Aspekty Sekurytyzacji. Zarządzanie Ryzykiem |  Prawne Aspekty Skutecznego Zabezpieczenia i Windykacji Należności |  Walka z Praniem Pieniędzy i Finansowaniem Terroryzmu z Perspektywy Polskiego Prawa

INSTRUMENTY FINANSOWE:  Wycena Instrumentów Pochodnych |  Ogólna Charakterystyka Podstawowych Instrumentów Pochodnych |  Strategie Opcyjne w Zarządzaniu Ryzykiem FX

RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING:  Obowiązki Sprawozdawcze w Świetle Nowych Regulacji Nadzorczych. COREP – FINREP |  Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia

DATA MINING I ANALIZA DANYCH:  Analiza i Prognozowanie Szeregów Czasowych | 




Copyright 1999-2012. Wszelkie Prawa Zastrzeżone dla eForum Bankowość i Finanse
ul. Rodziny Połanieckich 29/6; 01-924 Warszawa; tel.: +48 22 213-81-97; fax: +48 22 213-81-99; e-mail: eforum@eforum.com.pl; web: www.eforum.com.pl