eForum Bankowość i Finanse: Budowa Modeli Ratingowych i Scoringowych

Gwarancja jakości organizowanych szkoleń.
Szkolenia z zakresu bankowości i finansów prowadzone są przez wykładowców, którzy są sprawdzonymi praktykami i najlepszymi specjalistami w swojej branży oraz posiadają umiejętności przekazywania wiedzy.

Aktualny harmonogram szkoleń otwartych.

Budowa
Modeli Ratingowych
i Scoringowych

Warszawa, 28-29/03/2012 r.

Najbliższe Szkolenia

Zarządzanie Ryzykiem

Ryzyka Trudno Mierzalne
Warszawa
Testy Warunków Skrajnych
Warszawa
Zarządzanie Ryzykiem Portfela Kredytów Detalicznych
Warszawa
Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym
Warszawa
Zarządzanie Płynnością Banku
Warszawa

Bankowość Korporacyjna

Praktyczne Aspekty Sekurytyzacji. Zarządzanie Ryzykiem
Warszawa

Instrumenty Finansowe

Wycena Instrumentów Pochodnych
Warszawa
Strategie Opcyjne w Zarządzaniu Ryzykiem Rynkowym
Warszawa

Rachunkowość i Controlling

Charakterystyka Szkolenia Otwartego

Atrakcje
Program
Uczestnicy
Zgłoszenie
Rekomendacje

Główne Atrakcje Szkolenia

Szczegółowe omówienie procesu budowy modeli scoringowych
Dobre praktyki konstrukcji modeli scoringowych
Dane, ich interpretacja, segmentacja oraz związane z nimi problemy
Eksperckie elementy w modelu statystycznym
Praktyczne rozwiązania dla przypadków problematycznych
Wybór modelu najlepszego i jego walidacja
Model scoringowy w kredytowym procesie decyzyjnym
Wykład ilustrowany praktycznymi przykładami

Wykładowca
Wojciech Kabza, Naczelnik Wydziału Scoringu i Ratingu Detalicznego, Departament Ryzyka, BRE Bank SA – odpowiedzialny za modele scoringowe oraz szacowanie parametru PD klientów portfela detalicznych. Od 2005 roku związany z bankowością detaliczną, uczestniczył m.in. w wdrożeniu Metody Ratingów Wewnętrznych, budowie stress testów portfela hipotecznego w ramach Rekomendacji S oraz analizach i monitorowaniu jakości detalicznego portfela kredytowego.

I. Koncepcja modelu

Zalety modeli własnych
Rodzaje modeli
Określenie wymagań biznesowych dla modelu
Definicja „złej” obserwacji
Zastosowanie „szarej strefy”

II. Przygotowanie próby konstrukcyjnej

Okno obserwacji (sample window)
Okno analizy obserwacji (performance windows)
Ważenie obserwacji
Czyszczenie danych
Słownikowanie zmiennych
Interpretacja braków danych

III. Analiza danych

Typy zmiennych
Analiza jednowymiarowa
Grupowanie i transformacja zmiennych
Eliminacja zmiennych
Analiza skupień
Podział biznesowy zmiennych

IV. Budowa modelu

Podział próby konstrukcyjnej
Modele małej próby
Dobór zmiennych istotnych
Regresja logistyczna
Wybór modelu najlepszego
Identyfikacja słabych punktów modelu
Transformacja modelu na kartę scoringową
Zmienne eksperckie
Zmienne szacowane na innych próbach konstrukcyjnych
Łączenie modeli

V. Walidacja modelu

Stabilność mocy dyskryminacyjnej modeli
Walidacja na próbach out-of-sample, out-of-time
Walidacja bootstrapowa
Cross walidacja

VI. Implementacja i stosowanie modelu

Ustalanie poziomu punktu odcięcia (cut-off)
Macierze błędów
Ocena jakości modelu vs poziom cut-off

Profil
Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:

Specjalistów odpowiedzialnych za budowę i nadzorowanie modeli scoringowych w instytucjach finansowych
Przedstawicieli obszaru zarządzania ryzykiem kredytowym wykorzystujących modele scoringowe w ramach polityki kredytowej
Osób, które chcą zgłębić i usystematyzować swoją wiedzę w zakresie procesu budowy modeli scoringowych

Poziom
Poziom średni z elementami zaawansowanymi - od uczestników wymagana jest znajomość podstawnych zagadnień z obszaru statystyki i zarządzania ryzykiem kredytowym

Metodyka
Szkolenie w formie przeglądu procesu budowy karty scoringowej, od fazy koncepcyjnej przez analizę danych, modelowanie, po wdrożenie i aspekty stosowania w procesie decyzyjnym oceny punktowej. Prezentacja wzbogacona o praktyczne przykłady i problemy występujące przy budowie modeli scoringowych dla klienta detalicznego.

Plan Szkolenia
8:45 - Rejestracja
9:00 - Rozpoczęcie szkolenia
10:30-10:45 - Przerwa na kawę
13:00-14:00 - Przerwa na obiad
15:30-15:45 - Przerwa na kawę
17:00 - Zakończenie szkolenia

Termin Szkolenia
Warszawa, 28-29/03/2012 r.

Koszt Szkolenia
Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby obejmuje także: materiały szkoleniowe, poczęstunki i obiady. W cenę szkolenia nie są wliczone koszty zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.

W przypadku zgłoszenia ponad 3 uczestników proszę skontaktować się z nami w celu omówienia wysokości rabatu.

	Rezerwacja dokonana do 29/02/2012 r.	Rezerwacja dokonana od 1/03/2012 r.
28-29/03/2012 r.	1950 PLN + VAT	2250 PLN + VAT

Formularz Zgłoszeniowy

eForum Bankowość i Finanse potwierdza faksem lub e-mailem fakt przyjęcie zgłoszenie na szkolenie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej procedury rezerwacji, proszę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 22 213 81 97.

Rewelacja! Bardzo dużo ciekawych aspektów praktycznych, możliwych do zastosowania. Ćwiczenia praktyczne pozwalające od razu sprawdzić zdobytą wiedzę. Bardzo kompetentny wykładowca.

Monika Pryc
Dep. Ryzyka Bankowości Detalicznej i Średnich Przedsiębiorstw
Raiffeisen Bank Polska SA

Szkolenie pozwala spojrzeć na zagadnienia znane pod innym kątem i szersze ich wykorzystanie przy ocenie ryzyka kredytowego. Pozwala również na przygotowanie się banków do nowych, być może w niedługiej przyszłości, rozwiązań.

Dorota Kędracka
Biuro Ocen Scoringowych, Wydział Rozwoju Systemów
PKO BP SA

Wiedza przekazana w sposób usystematyzowany. Realizowane tematy ułożone spójnie i oddające poprawny proces wprowadzania ratingu kredytowego. Inspirujące natchnienie do podejmowania działań zmierzających do wprowadzenia usystematyzowanego modelu ratingu kredytowego. Niezwykła kultura i wiarygodność. Wysoki poziom kompetencji prowadzącego szkolenie. Dziękuję.

Sławomir Grzybek
Dep. Polityki i Procedury Kredytowej
WBK SA

Rekomendacje

We wrześniu 2010 r. zakończyliśmy realizację 9-miesięcznego kontraktu dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach którego przeprowadzonych zostało 18 cykli specjalistycznych szkoleń z 9 tematów dla ok. 394 osób

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań I i II Filaru - Bardzo dobre. Logicznie i systematycznie przekazana wiedza.

Wojciech Rudowski
Raiffeisen Bank Polska SA

Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia - Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób ciekawy i praktyczny. Pozwoliło mi poszerzyć wiedzę teoretyczną z zakresu funkcjonowania rynków finansowych, jak również uzupełnić praktyczne informacje na temat ewidencji papierów wartościowych

Monika Preder
Aviva Investors Poland SA

Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia - Szkolenie bardzo ciekawe. Poziom wiedzy i znajomość zagadnień dotyczących papierów wartościowych imponująca. Szkolenie oceniam bardzo dobrze.

Anna Wawryło
Nordea Bank Polska SA

Wprowadzenie do Data Miningu - Zadania i Metody - Szkolenie bardzo profesjonalne.

Wojciech Misiak
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Prawno-Podatkowe Aspekty Leasingu - Merytorycznie - bardzo dobrze, prowadzący połączył teorię z praktyką.

Małgorzata Stanisławska
BZ WBK Finanse & Leasing SA

Ryzyko Portfela Kredytów Detalicznych - Szkolenie ogólnie uważam za ciekawe i wartościowe. Prowadząca szkolenie okazała się osobą o biegłej znajomości tematyki szkolenia, dużej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem, a z przekazanej wiedzy wynikało również spore doświadczenie, jakie Pani Ewa Renz posiada w tym zakresie.

Adrian Malinowski
BZ WBK SA

Ryzyko Portfela Kredytów Detalicznych - Bardzo dobre. Istotny temat. Bardzo dobre prowadzenie. Dużo wiedzy merytorycznej.

Małgorzata Pilarek
Raiffeisen Bank Polska SA

Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań I i II Filaru - Bardzo ciekawe ujęcie tematu. Zagadnienia przedstawione na szkoleniu zostały trafnie dobrane i wyłożone w sposób bardzo przystępny i wyczerpujący. Przedstawione modele i podejście do ich stosowania uwzględniają praktyczne aspekty wad i zalet ich zastosowania.

Michał Mazowiecki
BOŚ SA

Budowa Modeli Scoringowych z Wykorzystaniem Regresji Logistycznej Scoring Kredytowy II - Szkolenie bardzo profesjonalne, przeprowadzone bardzo dobrze. Obszerny materiał został przekazany w sposób jasny i zrozumiały.

Dariusz Lichniak
Raiffeisen Leasing Polska SA

Prawne Aspekty Skutecznego Zabezpieczania i Windykacji Należności - Wysoki profesjonalizm, umiejętność przekazania wiedzy, poparta dużym doświadczeniem, w oparciu o prezentację bogatych przykładów z praktyki.

Anna Skrzypczyńska
PKO BP SA

Kapitał Ekonomiczny w Procesie ICCAP - Warsztaty - Dobrze wyważone proporcje między ogółem i szczegółowymi informacjami. Plus za ciekawe ćwiczenia.

Marcin Majewski
Positive Advisory Sp. z o.o.

Kapitał Ekonomiczny w Procesie ICCAP - Warsztaty - Przejrzyście ustrukturyzowana prezentacja, kompetentny prowadzący, umiejący przekazać swoją wiedzę, chętnie udzielający wyjaśnień. Zrealizowana całość przewidywanego materiału (co jest rzadkością w tego typu szkoleniach).

Anna Waluda
Positive Advisory Sp. z o.o.

eForum Bankowość i Finanse
ul. Rodziny Połanieckich 29/6
01-924 Warszawa
tel. +48 22 213 81 97
fax. +48 22 213 81 99
e-mail: eforum@eforum.com.pl
web: www.eforum.com.pl

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM: Budowa Modeli Ratingowych i Scoringowych | Walidacja Modeli Ratingowych i Scoringowych - w Kontekście Założeń Procesu Zarządzania Ryzykiem Modeli | CRD IV - Zmiany w Adekwatności Kapitałowej i Zarządzaniu Ryzykiem Płynności (Basel III) | Kapitał Ekonomiczny w Procesie ICAAP | Pomiar Rentowności Skorygowanej o Ryzyko - ICAAP | Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań I i II Filaru | Ryzyka Trudno Mierzalne. Zarządzanie, Ograniczanie i Pomiar | Testy Warunków Skrajnych | Zarządzanie Ryzykiem Portfela Kredytów Detalicznych | Zarządzanie Ryzykiem Operacyjnym w Banku | Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym - Płynności, Stopy Procentowej i Walutowym | Zarządzanie Płynnością Banku

BANKOWŚĆ KORPORACYJNA: Nowelizacja Ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece | Ocena Wiarygodności Sprawozdań Finansowych | Fundamentalne Zmiany w Kredytach Konsumenckich | Analiza Sprawozdań Finansowych MSR/MSSF | Sekrety Sprawozdań Finansowych | Praktyczne Aspekty Sekurytyzacji. Zarządzanie Ryzykiem | Prawne Aspekty Skutecznego Zabezpieczenia i Windykacji Należności | Walka z Praniem Pieniędzy i Finansowaniem Terroryzmu z Perspektywy Polskiego Prawa

INSTRUMENTY FINANSOWE: Wycena Instrumentów Pochodnych | Ogólna Charakterystyka Podstawowych Instrumentów Pochodnych | Strategie Opcyjne w Zarządzaniu Ryzykiem FX

RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING: Obowiązki Sprawozdawcze w Świetle Nowych Regulacji Nadzorczych. COREP – FINREP | Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia

DATA MINING I ANALIZA DANYCH: Analiza i Prognozowanie Szeregów Czasowych |

Copyright 1999-2012. Wszelkie Prawa Zastrzeżone dla eForum Bankowość i Finanse
ul. Rodziny Połanieckich 29/6; 01-924 Warszawa; tel.: +48 22 213-81-97; fax: +48 22 213-81-99; e-mail: eforum@eforum.com.pl; web: www.eforum.com.pl