eForum Bankowość i Finanse: Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym

Główne Atrakcje Szkolenia

• Metody zarządzania ryzykiem rynkowym
• Rynek finansowy – organizacja oraz instrumenty
• Budowa krzywej dochodowości
• Wycena instrumentów finansowych
• Szacowanie wymogów kapitałowych (regulacyjnych oraz wewnętrznych)
• Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami i ćwiczeniami komputerowymi

Wykładowca
Michał Oleszko, Senior Manager, Positive Advisory SA - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kierunek: Finanse i Bankowość, specjalizacja: bankowość, międzynarodowe rynki finansowe. Obecnie jest Senior Managerem w firmie Positive Advisory S.A., gdzie jest odpowiedzialny za nadzór oraz wdrożenia projektów dotyczących zarządzania aktywami i pasywami (ryzyko płynności, stopy procentowej oraz walutowe) i ryzyka operacyjnego. Prowadzi tam również szkolenia oraz wdrożenia narzędzi związanych z rachunkowością zabezpieczeń a także z zakresu nowych trendów w zarządzaniu ryzykiem rynkowym.

Wcześniej był Dyrektorem Departamentu Zarządzania Ryzykiem w Raiffeisen Bank Polska S.A. Jako Dyrektor Departamentu odpowiedzialny był za ryzyko rynkowe, portfela kredytowego oraz ryzyko operacyjne w banku i leasingu. Przygotowywanie planów strategicznych dotyczących zarządzania bilansem, wymogami kapitałowymi oraz wynikiem finansowym. Współpraca z liniami biznesowymi w zakresie realizacji planów oraz ich monitoring. Zarządzanie procesem szacowania rezerw na ryzyko kredytowe i wymogi kapitałowe. Opracowywanie kart scoringowych dla segmentu detalicznego: klienci indywidualni oraz mikro-przedsiębiorstwa. Nadzorowanie procesu ratingowego prowadzonego przez bank. Nadzorowanie oraz przygotowywanie transakcji sekurytyzacji aktywów – portfel hipoteczny oraz należności straconych. Przygotowanie oraz wdrożenie systemu zarządzania płynnością finansową dla banku oraz leasingu w tym symulacje bilansu oraz modelowanie przepływów finansowych. Nadzorowanie oraz przygotowywanie materiałów do sprawozdań finansowych banku w zakresie instrumentów finansowych oraz zarządzania ryzykiem. Nadzór nad procesem otrzymania zgody KNF na stosowanie modeli wewnętrznych w zakresie szacowania wymogów z tytułu ryzyka kredytowego.

Członek Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami, Zarządzania Ryzykiem Portfela Kredytowego oraz Komitetu Sterującego Ryzyka Operacyjnego. W latach 2005 – 2007 w tym samym Banku był Dyrektorem ds. Ryzyka Finansowego i odpowiedzialny był za tworzenie Polityki Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz jej implementację w banku I leasing. Wdrożenie polityk zarządzania ryzykiem rynkowym oraz nadzór nad ryzykiem: płynności, stopy procentowej oraz walutowym. Prowadzenie projektu wyboru systemu do zarządzania ryzykiem w banku. Kierownik projektu wdrożeniowego Fermat o zakresie: obliczanie rezerw na ryzyko kredytowe, szacowanie wymogów kapitałowych na ryzyko kredytowe i rynkowe, raportowanie COREP, zarządzanie aktywami i pasywami. Przygotowywanie materiałów na Komitet ALCO oraz sprawowanie funkcji sekretarza ALCO. Przygotowywanie transakcji optymalizujących bilans oraz wynik finansowo-podatkowy. Przygotowywanie planów budżetowych w zakresie zarządzania aktywami i pasywami. Będąc Kierownikiem Sekcji Zarządzania Ryzykiem Finansowym, odpowiedzialny za ryzyko portfela kredytowego, rynkowego, adekwatność kapitałową oraz procesy operacyjne w Departamencie i utrzymanie infrastruktury informatycznej. Przygotowywanie sprawozdań finansowych w zakresie instrumentów finansowych oraz zarządzania ryzykiem. Udział w procesie wdrożenia hurtowni danych w zakresie ryzyka kredytowego: definiowanie wymagań, udział w testach, rekoncyliacja danych. Karierę w bankowości rozpoczął w 1998 r w tym samym Raiffeisen Bank Polska S.A. Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem płynności a także zarządzania ryzykiem stopy procentowej.

I. Wprowadzenie do ryzyka rynkowego

• Definicja i źródło powstawania
• Powiązanie między różnymi rodzajami ryzyka rynkowego
• Podział zadań i odpowiedzialności w procesie zarządzania ryzykiem
• Zarządzanie ryzykiem przez kapitał

II. Instrumenty finansowe i ich wpływ na ryzyko rynkowe

• Instrumenty bilansowe (kredyty, depozyty, rachunki bieżące, dłużne papiery wartościowe)
• Instrumenty pozabilansowe (kontrakty fx forward, fx swap, opcje walutowe, irs, cirs, ois, fra)
• Towary

III. Strategie opcyjne


IV. Metody wyznaczania krzywej dochodowości

• Teorie związane z krzywą dochodowości
• Budowa segmentów krzywej dochodowości
• Interpolacja krzywej dochodowości

V. Metody zarządzania ryzykiem rynkowym

• Luka przeszacowania stopy procentowej
• Duracja
• Metoda punktu bazowego (BPV)
• Dochód odsetkowy netto
• Modele wartości zagrożonej (VaR)

VI. Szacowanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka walutowego

• Metoda podstawowa
• Metoda wartości zagrożonej

VII. Szacowanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka stopy procentowej

• Metoda terminów zapadalności
• Metoda zaktualizowanego średniego zwrotu
• Metoda wartości zagrożonej

VIII. Szacowanie kapitału wewnętrznego dla ryzyka stopy procentowej księgi bankowej

Profil
Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:

• Osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem rynkowym w instytucjach finansowych
• Pracowników departamentów skarbu oraz audytu wewnętrznego
• Pracowników działów middle-office

Poziom
Poziom średni z elementami zaawansowanymi. Od uczestników wymagana jest wiedza z zakresu zarządzania ryzykiem rynkowym oraz obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel.


Metodyka
Szkolenie zostanie zorganizowane w formie warsztatów z aktywnym udziałem uczestników w trakcie rozwiązywania praktycznych przykładów w formie ćwiczeń komputerowych.


Plan Szkolenia
8:45 - Rejestracja
9:00 - Rozpoczęcie szkolenia
10:30-10:45 - Przerwa na kawę
13:00-14:00 - Przerwa na obiad
15:30-15:45 - Przerwa na kawę
17:00 - Zakończenie szkolenia

Termin Szkolenia
Warszawa, ../../.... r.


Koszt Szkolenia
Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby obejmuje także: materiały szkoleniowe, poczęstunki i obiady. W cenę szkolenia nie są wliczone koszty zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.

W przypadku zgłoszenia ponad 3 uczestników proszę skontaktować się z nami w celu omówienia wysokości rabatu.

	Rezerwacja dokonana do ../../.... r.	Rezerwacja dokonana od ../../.... r.
Warszawa ../../.... r.	1950 PLN + VAT	2250 PLN + VAT

Formularz Zgłoszeniowy
eForum Bankowość i Finanse potwierdza faksem lub e-mailem fakt przyjęcie zgłoszenie na szkolenie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej procedury rezerwacji, proszę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 22 213 81 97.

Rewelacja! Bardzo dużo ciekawych aspektów praktycznych, możliwych do zastosowania. Ćwiczenia praktyczne pozwalające od razu sprawdzić zdobytą wiedzę. Bardzo kompetentny wykładowca.



Szkolenie pozwala spojrzeć na zagadnienia znane pod innym kątem i szersze ich wykorzystanie przy ocenie ryzyka kredytowego. Pozwala również na przygotowanie się banków do nowych, być może w niedługiej przyszłości, rozwiązań.



Wiedza przekazana w sposób usystematyzowany. Realizowane tematy ułożone spójnie i oddające poprawny proces wprowadzania ratingu kredytowego. Inspirujące natchnienie do podejmowania działań zmierzających do wprowadzenia usystematyzowanego modelu ratingu kredytowego. Niezwykła kultura i wiarygodność. Wysoki poziom kompetencji prowadzącego szkolenie. Dziękuję.