eForum Bankowość i Finanse: Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań I i II Filaru

Gwarancja jakości organizowanych szkoleń.
Szkolenia z zakresu bankowości i finansów prowadzone są przez wykładowców, którzy są sprawdzonymi praktykami i najlepszymi specjalistami w swojej branży oraz posiadają umiejętności przekazywania wiedzy.

Aktualny harmonogram szkoleń otwartych.

Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań I i II Filaru

Warszawa, 26-27/04/2012 r.

Najbliższe Szkolenia

Zarządzanie Ryzykiem

Ryzyka Trudno Mierzalne
Warszawa
Testy Warunków Skrajnych
Warszawa
Zarządzanie Ryzykiem Portfela Kredytów Detalicznych
Warszawa
Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym
Warszawa
Zarządzanie Płynnością Banku
Warszawa

Bankowość Korporacyjna

Praktyczne Aspekty Sekurytyzacji. Zarządzanie Ryzykiem
Warszawa

Instrumenty Finansowe

Wycena Instrumentów Pochodnych
Warszawa
Strategie Opcyjne w Zarządzaniu Ryzykiem Rynkowym
Warszawa

Rachunkowość i Controlling

Charakterystyka Szkolenia Otwartego

Atrakcje
Program
Uczestnicy
Zgłoszenie
Rekomendacje

Główne Atrakcje Szkolenia

Adekwatność kapitałowa
Metody oparte na wewnętrznych ratingach (Internal Ratings-Based Approach)
System ratingowy
Estymacja parametrów ryzyka: Probablity of Default, Recovery Rates, Exposure At Default, Maturity
Referencyjna definicja zdarzenia default
Techniki redukcji ryzyka kredytowego
Straty kredytowe w ujęciu ekonomicznym
Segmentacja portfela kredytowego
Kapitał regulacyjny vs. kapitał ekonomiczny
Integracja NUK w zarządzanie ryzykiem kredytowym

Wykładowca
Ewa Renz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, BRE Bank Hipoteczny SA - dotychczas przez wiele lat pracowała jako ekspert w Departamencie Controllingu Ryzyka Kredytowego i Zarządzania Jakością w Banku BPH SA - od 2004 zajmuje się zagadnieniami związanymi z wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania portfelowym ryzykiem kredytowym w bankach. W swojej dotychczasowej pracy uczestniczyła w pracach mających na celu m.in. rozwój metod pomiaru i oceny ryzyka kredytowego w tym standardowych kosztów ryzyka oraz miar rentowności skorygowanej o ryzyko, prognozowanie poziomu rezerw kredytowych, szacowanie kapitału wewnętrznego.

I. Wprowadzenie

Ewolucja metod zarządzania ryzykiem oraz zasad wyznaczania wymogu kapitałowego
Filar I vs. filar II

Zakres uwzględnionych ryzyk
Kapitał wewnętrzny vs. kapitał ekonomiczny vs. kapitał regulacyjny.

Podstawowe funkcje procesu zarządzania ryzykiem w kontekście wymagań filara II

Identyfikacja
Pomiar
Agregacja
Planowanie i kontroling
Monitoring ryzyka

II. Metody wyznaczania minimalnego wymogu kapitałowego dla ryzyka kredytowego w ramach filaru I

Metoda standardowa (STA) vs. Metoda wewnętrznych ratingów (IRB)

Zmienne wpływające na wymóg kapitałowy
Zasady kalkulacji ekspozycji kredytowej
Algorytm wyznaczania wymogu kapitałowego
Segmentacja portfela
Traktowanie rezerw kredytowych

Kryteria decydujące o wyborze konkretnej metody
Podstawowe wady i zalety każdej z metod, m.in.:

Powiązanie wysokości wymogu kapitałowego z profilem ryzyka
Wysoka wrażliwość wymogu kapitałowego na fazy cyklu gospodarczego
Koszty implementacji

Podstawowe wymagania nadzorcze

Przykład

Kalkulacja wymogu kapitałowego zgodnie z metoda standardową oraz metodą wewnętrznych ratingów.

III. Parametry ryzyka kredytowego

Znaczenie referencyjnej definicji zdarzenia default dla oszacowań parametrów ryzyka kredytowego
Bazy danych/ szeregi czasowe
Parametr PD (Probability of default)
Podstawowe techniki estymacji
Zakres minimalnych wymagań jakościowych i ilościowych określony w NUK/uchwale KNB
Parametr EAD/CCF (Exposure at Default)
Podstawowe założenia nadzorcze
Podstawowe techniki estymacji (Zapada/fixed time horizon/momentum approach)
Parametr LGD (Loss Given Default)
Straty kredytowe w ujęciu ekonomicznym
Podstawowe techniki estymacji
Kalkulacja ex-post i ex-ante
Zakres minimalnych wymagań jakościowych i ilościowych określony w NUK/uchwale KNB
Downturn LGD
Zapadalność (Maturity)

Podstawowe założenia nadzorcze

Przykład

Kalkulacja parametrów ryzyka na poziomie pojedynczej transakcji oraz segmentu.

IV. System ratingowy

Wymagania wobec budowy i kalibracji modeli
Funkcjonowanie systemu ratingowego
Wymagania wobec procesu ratingowego
Walidacja jakościowa i ilościowa systemu ratingowego

Ogólne wymagania
Podstawowe składowe procesu walidacji
Walidacja parametrów ryzyka

V. Ryzyka semi-kredytowe nie w pełni uwzględnione w filarze I

Podstawowe funkcje sytemu zarządzania ryzykiem kredytowym w kontekście wymagań filara II
Klasyfikacja ryzyk sami-kredytowych (ryzyka filaru I, ryzyka nie w pełni objęte filarem I, inne)
Ryzyko rezydualne

Klasyfikacja ryzyka rezydualnego w zależności od zastosowanych technik łagodzenia ryzyka/zabezpieczeń (techniki CRM)
Techniki redukcji ryzyka rezydualnego
Kluczowe składowe procesu zarządzania ryzykiem rezydualnym

Ryzyko koncentracji

Klasyfikacja ryzyka koncentracji
Techniki pomiaru ryzyka koncentracji w portfelu

Ryzyko cyklu gospodarczego

VI. Nowoczesne modele ryzyka kredytowego

Miary ryzyka (EL,Var, Expected Shortfall, EaR, Risk Contribution)
Korelacje w portfelu kredytowym

Korelacja defaultów vs. korelacja aktywów
Podejścia do modelowania korelacji–modele faktorowe vs. dane empiryczne

Możliwe podejścia do szacowania ryzyka portfela kredytowego – zakres stowania, wady, zalety:

Podejście default-mode vs. mark-to-market
Podejście bottom-up vs. podejście top-down
Metody analityczne vs. metody symulacyjne

Interakcje pomiędzy metodą wewnętrznych ratingów a modelem kapitału ekonomicznego dla ryzyka kredytowego
Możliwe podejścia do wyznaczania kapitału ekonomicznego/wewnętrznego dla ryzyka kredytowego

CreditRisk+
KMV Portfolio Manager
Credit Portfolio View

VII. Testy warunków skrajnych

Zakres stosowania testów warunków skrajnych – filar I, filar II, codzienny proces zarządzania ryzykiem
Wytyczne nadzoru odnośnie procesy przeprowadzania testów warunków skrajnych
Możliwe podejścia - analizy wrażliwości, analizy scenariuszowe (podejście event-driven vs. portfolio-driven)

VIII. Zastosowanie nowoczesnych modeli ryzyka kredytowego w procesie zarządzani ryzykiem

Elementy wspólne procesu zarządzania ryzykiem oraz procesu zarządzania wartością w banku
Credit impairment (MSR) – obszary synergi z NUK
Polityka cenowa
Ocena dochodowości skorygowanej o ryzyko

Wpływ NUK na organizację procesu zarządzania ryzykiem

Praktyczne Ćwiczenie

1. Wpływ na politykę cenową: zastosowanie parametrów wykorzystywanych przez Basel II do wyznaczenia ceny kredytu pokrywającej m.in. straty oczekiwane oraz koszty alokowanego kapitału. Wyznaczanie kosztu alokowanego kapitału w oparciu o podejście CAPM. Symulacje przeprowadzane na przygotowanym przez prowadzącego kalkulatorze.
2. Wpływ na modele oceny efektywności i ryzyka/pomiar dochodowości skorygowanej o ryzyko: zastosowanie parametrów wykorzystywanych przez Basel II do liczenia: a) ex post dochodowości skorygowanej o ryzyko na kliencie i centrum zysku oraz b) ex ante w procesie wyznaczania ceny kredytu do oceny wpływu nowej transakcji na przyszłą dochodowość.

Profil
Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:

Pracowników działów zarządzania ryzykiem kredytowym.
Kontrolerów finansowych.
Osób zaangażowanych w monitoring portfela kredytowego, sprawozdawczość wewnętrzną i zewnętrzną.
Osób, które będą zaangażowanie w implementację NUK.

Poziom
Szkolenie dedykowane jest dla osób posiadających podstawową i średnią wiedzę na temat identyfikacji, pomiaru i zarządzania ryzykiem kredytowym.

Metodyka
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu. Po każdym bloku szkolenia przewidziany jest czas na zadawanie pytań przez uczestników szkolenia.

Plan Szkolenia
8:45 - Rejestracja
9:00 - Rozpoczęcie szkolenia
10:30-10:45 - Przerwa na kawę
13:00-14:00 - Przerwa na obiad
15:30-15:45 - Przerwa na kawę
17:00 - Zakończenie szkolenia

Termin Szkolenia
Warszawa, 26-27/04/2012 r.

Koszt Szkolenia
Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby obejmuje także: materiały szkoleniowe, poczęstunki i obiady. W cenę szkolenia nie są wliczone koszty zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.

W przypadku zgłoszenia ponad 3 uczestników proszę skontaktować się z nami w celu omówienia wysokości rabatu.

	Rezerwacja dokonana do 27/03/2012 r.	Rezerwacja dokonana od 28/03/2012 r.
Warszawa 26-27/04/2012 r.	1950 PLN + VAT	2250 PLN + VAT

Formularz Zgłoszeniowy

eForum Bankowość i Finanse potwierdza faksem lub e-mailem fakt przyjęcie zgłoszenie na szkolenie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej procedury rezerwacji, proszę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 22 213 81 97.

Rewelacja! Bardzo dużo ciekawych aspektów praktycznych, możliwych do zastosowania. Ćwiczenia praktyczne pozwalające od razu sprawdzić zdobytą wiedzę. Bardzo kompetentny wykładowca.

Monika Pryc
Dep. Ryzyka Bankowości Detalicznej i Średnich Przedsiębiorstw
Raiffeisen Bank Polska SA

Szkolenie pozwala spojrzeć na zagadnienia znane pod innym kątem i szersze ich wykorzystanie przy ocenie ryzyka kredytowego. Pozwala również na przygotowanie się banków do nowych, być może w niedługiej przyszłości, rozwiązań.

Dorota Kędracka
Biuro Ocen Scoringowych, Wydział Rozwoju Systemów
PKO BP SA

Wiedza przekazana w sposób usystematyzowany. Realizowane tematy ułożone spójnie i oddające poprawny proces wprowadzania ratingu kredytowego. Inspirujące natchnienie do podejmowania działań zmierzających do wprowadzenia usystematyzowanego modelu ratingu kredytowego. Niezwykła kultura i wiarygodność. Wysoki poziom kompetencji prowadzącego szkolenie. Dziękuję.

Sławomir Grzybek
Dep. Polityki i Procedury Kredytowej
WBK SA

Rekomendacje

We wrześniu 2010 r. zakończyliśmy realizację 9-miesięcznego kontraktu dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach którego przeprowadzonych zostało 18 cykli specjalistycznych szkoleń z 9 tematów dla ok. 394 osób

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań I i II Filaru - Bardzo dobre. Logicznie i systematycznie przekazana wiedza.

Wojciech Rudowski
Raiffeisen Bank Polska SA

Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia - Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób ciekawy i praktyczny. Pozwoliło mi poszerzyć wiedzę teoretyczną z zakresu funkcjonowania rynków finansowych, jak również uzupełnić praktyczne informacje na temat ewidencji papierów wartościowych

Monika Preder
Aviva Investors Poland SA

Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia - Szkolenie bardzo ciekawe. Poziom wiedzy i znajomość zagadnień dotyczących papierów wartościowych imponująca. Szkolenie oceniam bardzo dobrze.

Anna Wawryło
Nordea Bank Polska SA

Wprowadzenie do Data Miningu - Zadania i Metody - Szkolenie bardzo profesjonalne.

Wojciech Misiak
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Prawno-Podatkowe Aspekty Leasingu - Merytorycznie - bardzo dobrze, prowadzący połączył teorię z praktyką.

Małgorzata Stanisławska
BZ WBK Finanse & Leasing SA

Ryzyko Portfela Kredytów Detalicznych - Szkolenie ogólnie uważam za ciekawe i wartościowe. Prowadząca szkolenie okazała się osobą o biegłej znajomości tematyki szkolenia, dużej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem, a z przekazanej wiedzy wynikało również spore doświadczenie, jakie Pani Ewa Renz posiada w tym zakresie.

Adrian Malinowski
BZ WBK SA

Ryzyko Portfela Kredytów Detalicznych - Bardzo dobre. Istotny temat. Bardzo dobre prowadzenie. Dużo wiedzy merytorycznej.

Małgorzata Pilarek
Raiffeisen Bank Polska SA

Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań I i II Filaru - Bardzo ciekawe ujęcie tematu. Zagadnienia przedstawione na szkoleniu zostały trafnie dobrane i wyłożone w sposób bardzo przystępny i wyczerpujący. Przedstawione modele i podejście do ich stosowania uwzględniają praktyczne aspekty wad i zalet ich zastosowania.

Michał Mazowiecki
BOŚ SA

Budowa Modeli Scoringowych z Wykorzystaniem Regresji Logistycznej Scoring Kredytowy II - Szkolenie bardzo profesjonalne, przeprowadzone bardzo dobrze. Obszerny materiał został przekazany w sposób jasny i zrozumiały.

Dariusz Lichniak
Raiffeisen Leasing Polska SA

Prawne Aspekty Skutecznego Zabezpieczania i Windykacji Należności - Wysoki profesjonalizm, umiejętność przekazania wiedzy, poparta dużym doświadczeniem, w oparciu o prezentację bogatych przykładów z praktyki.

Anna Skrzypczyńska
PKO BP SA

Kapitał Ekonomiczny w Procesie ICCAP - Warsztaty - Dobrze wyważone proporcje między ogółem i szczegółowymi informacjami. Plus za ciekawe ćwiczenia.

Marcin Majewski
Positive Advisory Sp. z o.o.

Kapitał Ekonomiczny w Procesie ICCAP - Warsztaty - Przejrzyście ustrukturyzowana prezentacja, kompetentny prowadzący, umiejący przekazać swoją wiedzę, chętnie udzielający wyjaśnień. Zrealizowana całość przewidywanego materiału (co jest rzadkością w tego typu szkoleniach).

Anna Waluda
Positive Advisory Sp. z o.o.

eForum Bankowość i Finanse
ul. Rodziny Połanieckich 29/6
01-924 Warszawa
tel. +48 22 213 81 97
fax. +48 22 213 81 99
e-mail: eforum@eforum.com.pl
web: www.eforum.com.pl

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM: Budowa Modeli Ratingowych i Scoringowych | Walidacja Modeli Ratingowych i Scoringowych - w Kontekście Założeń Procesu Zarządzania Ryzykiem Modeli | CRD IV - Zmiany w Adekwatności Kapitałowej i Zarządzaniu Ryzykiem Płynności (Basel III) | Kapitał Ekonomiczny w Procesie ICAAP | Pomiar Rentowności Skorygowanej o Ryzyko - ICAAP | Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań I i II Filaru | Ryzyka Trudno Mierzalne. Zarządzanie, Ograniczanie i Pomiar | Testy Warunków Skrajnych | Zarządzanie Ryzykiem Portfela Kredytów Detalicznych | Zarządzanie Ryzykiem Operacyjnym w Banku | Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym - Płynności, Stopy Procentowej i Walutowym | Zarządzanie Płynnością Banku

BANKOWŚĆ KORPORACYJNA: Nowelizacja Ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece | Ocena Wiarygodności Sprawozdań Finansowych | Fundamentalne Zmiany w Kredytach Konsumenckich | Analiza Sprawozdań Finansowych MSR/MSSF | Sekrety Sprawozdań Finansowych | Praktyczne Aspekty Sekurytyzacji. Zarządzanie Ryzykiem | Prawne Aspekty Skutecznego Zabezpieczenia i Windykacji Należności | Walka z Praniem Pieniędzy i Finansowaniem Terroryzmu z Perspektywy Polskiego Prawa

INSTRUMENTY FINANSOWE: Wycena Instrumentów Pochodnych | Ogólna Charakterystyka Podstawowych Instrumentów Pochodnych | Strategie Opcyjne w Zarządzaniu Ryzykiem FX

RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING: Obowiązki Sprawozdawcze w Świetle Nowych Regulacji Nadzorczych. COREP – FINREP | Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia

DATA MINING I ANALIZA DANYCH: Analiza i Prognozowanie Szeregów Czasowych |

Copyright 1999-2012. Wszelkie Prawa Zastrzeżone dla eForum Bankowość i Finanse
ul. Rodziny Połanieckich 29/6; 01-924 Warszawa; tel.: +48 22 213-81-97; fax: +48 22 213-81-99; e-mail: eforum@eforum.com.pl; web: www.eforum.com.pl