eForum Bankowość i Finanse: Walidacja Modeli Ratingowych i Scoringowych

Gwarancja jakości organizowanych szkoleń.
Szkolenia z zakresu bankowości i finansów prowadzone są przez wykładowców, którzy są sprawdzonymi praktykami i najlepszymi specjalistami w swojej branży oraz posiadają umiejętności przekazywania wiedzy.

Aktualny harmonogram szkoleń otwartych.

eForum Bankowość i Finanse: Walidacja Modeli Ratingowych i Scoringowych

Walidacja Modeli Ratingowych i Scoringowych
W Kontekście Założeń Procesu Zarządzania Ryzykiem Modeli

Warszawa, 19-20/04/2012 r.

Najbliższe Szkolenia

Zarządzanie Ryzykiem

Ryzyka Trudno Mierzalne
Warszawa
Testy Warunków Skrajnych
Warszawa
Zarządzanie Ryzykiem Portfela Kredytów Detalicznych
Warszawa
Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym
Warszawa
Zarządzanie Płynnością Banku
Warszawa

Bankowość Korporacyjna

Praktyczne Aspekty Sekurytyzacji. Zarządzanie Ryzykiem
Warszawa

Instrumenty Finansowe

Wycena Instrumentów Pochodnych
Warszawa
Strategie Opcyjne w Zarządzaniu Ryzykiem Rynkowym
Warszawa

Rachunkowość i Controlling

Charakterystyka Szkolenia Otwartego

Atrakcje
Program
Uczestnicy
Zgłoszenie
Rekomendacje

Główne Atrakcje Szkolenia

Miejsce, organizacja oraz założenia procesu zarządzania ryzykiem modeli w kontekście systemu zarządzania ryzykiem
Praktyczne podejście do oceny ryzyka modeli w kontekście procesu walidacji modeli
Organizacja oraz założenia procesu walidacji modeli
Integracja oceny modeli oraz kwantyfikacja ryzyka modeli
Metodologia walidacji modeli pomiaru ryzyka kredytowego

Wykładowca
Janusz Wozowczyk, Kierownik ds. Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem i Walidacji Modeli, Raiffeisen Bank Polska SA – odpowiedzialny za nadzór nad procesem walidacji modeli w obszarze ryzyka, nadzór nad pracami Komitetu Walidacji Modeli, nadzór nad procesem ICAAP, nadzór nad procesem Testów Warunków Skrajnych. Wcześniej na stanowisku specjalisty ds. kapitału ekonomicznego odpowiedzialny był za budowę metodologii pomiaru ryzyk zidentyfikowanych w otoczeniu banku, rozwój procesu Testowania Warunków Skrajnych, rozwój procesu Risk Based Pricing, rozwój procesu backtestingu parametrów, koordynację procesu oceny rentownosci skorygowanej o ryzyko, budowę Strategii Ryzyka Raiffeisen Bank Polska, budowę regulaminu Komitetu Walidacji Modeli. Zajmował się również prowadzeniem procesu oceny adekwatności kapitału wewnętrznego, implementacją oraz utrzymaniem narzędzi do oceny rentowności klienta/produktu, prowadzeniem polityki cenowej - wyznaczanie marz minimalnych na pokrycie oczekiwanych strat z tytułu ryzyka kredytowego, operacyjnego oraz płynności, oraz na pokrycie kosztów kapitału. W jego gestii leżał pomiar ryzyk zidentyfikowanych w otoczeniu Banku, budowa modeli pomiaru, kalkulacja nadzorczych miar ryzyka (RWA, EL, Provisions), parametry ryzyka (PD, LGD, CCF), przygotowanie powołania do życia Komitetu Walidacji Modeli. Janusz Wozowczyk jest laureatem Top performer 2009 - nagrody przyznanej przez Zarząd RBPL za wkład w rozwój procesu ICAAP, testów warunków skrajnych oraz pricing policy. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu o specjalności Finanse i Bankowość, obecnie doktorant na tejże samej uczelni.

I. Ryzyko modeli

Cykl życia modelu,
Definicja ryzyka modeli
Klasyfikacja modeli
Zarządzanie modelami, a proces zarządzania ryzykiem modeli

II. Kontekst regulacyjny

Regulacje Komisji Nadzoru Finansowego
Minimalne wymogi dotyczące zarządzania ryzykiem modeli w Bankach
Wymogi raportowe
Wymogi dot. kontroli wewnętrznej
Wymogi dot. procesu walidacji modeli

III. Koncepcja procesu zarządzania ryzykiem modeli w Banku

Umiejscowienie ryzyka modeli w systemie zarządzania ryzykiem
Funkcje procesu zarządzania ryzykiem modeli
Apetyt na ryzyko
Regulacje wewnętrzne – hierarchia oraz cel
Polityka zarządzania ryzykiem modeli
- Zasady zarządzania ryzykiem modeli
- Proces zarządzania ryzykiem modeli
  - Identyfikacja ryzyka modeli
  - Pomiar oraz metody ograniczania ryzyka modeli
- Zakres procesu zarządzania ryzykiem modeli
Organizacja procesu zarządzania ryzykiem modeli – role w procesie zarządzania ryzykiem modeli

IV. Identyfikacja ryzyka modeli

V. Walidacja modeli

Klasyfikacja podejść do walidacji modeli
- Ze względu na metodę
  - Walidacja ilościowa
    - Backtesting
    - Benchmarking
    - Stress testing
  - Walidacja jakościowa
    - Walidacja danych
    - Analiza wpływu otoczenia
    - Ocena zakresu stosowania
    - Ocena jakości stosowania modeli
- Ze względu na fazę cyklu życia modelu
  - Walidacja wstępna – potrzeby biznesowe
  - Walidacja wstępna
  - Walidacja implementacji
  - Walidacja okresowa
- Zakres procesu zarządzania ryzykiem modeli
Ocena modelu
- Ocena cząstkowa i ocena globalna
- Standardowe wartości ocen
- Metody integracji oceny modeli
- Ocena modelu a miara ryzyka modeli

VI. Działania wspierające proces walidacji modeli w ramach procesu zarządzania ryzykiem modeli

Monitoring modeli
Proces przeglądu modeli
Raportowanie
Proces certyfikacji oraz akceptacji

VII. Przykład organizacji procesu walidacji dla modeli pomiaru ryzyka kredytowego

Proces walidacji modeli
Metodologia walidacji okresowej
- Ocena ilościowa
  - Miary wykorzystywane na potrzeby oceny mocy dyskryminacyjnej modeli
    - Krzywa CAP
    - Krzywa ROC
    - Accuracy Ratio(AR)
    - Statystyka Kołmogorova-Smirnoffa (KS)
    - Information Value
    - Brier Score
    - Test chi-kwadrat
  - Miary wykorzystywane na potrzeby oceny jakości kalibracji
    - Test dwumianowy
    - Test traffic light approach(TLA)
    - Test normalny
    - Test chi-kwadrat
  - Miary wykorzystywane na potrzeby oceny stabilności
    - Population Stability Index(PSI)
    - Macierze migracji
  - Analiza charakterystyk wynikowych modelu
    - Analiza dynamiki miar
    - Analiza koncentracji oraz monotoniczności populacji
- Ocena jakościowa
  - Kryteria oceny wpływu otoczenia
  - Kryteria oceny zakresu stosowania
  - Kryteria oceny jakości stosowania
Integracja ocen cząstkowych

Kwantyfikacja ryzyka modeli

Ćwiczenia
1.Zależność pomiędzy AR oraz AUROC
2. Interpretacja przedziałów ufności dla AR
3. Identyfikacja zależności miar
4. Określenie warunków stosowania testów oceny kalibracji
5. Zależność pomiędzy testem dwumianowym oraz TLA
6. Określenie własności macierzy migracji
7. Wyznaczenie wag ocen cząstkowych

VIII. Alokacja wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyka modeli

Profil
Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:

Pracowników pracujących w obszarze zarządzania ryzykiem modeli
Pracowników odpowiedzialnych za proces ICAAP
Osób prowadzących audyt wewnętrzny
Osób budujących funkcję zarządzania ryzykiem modeli

Poziom
Szkolenie dedykowane dla grona osób które posiadają dobrą znajomość regulacji BII oraz metod rozwoju modeli w bankach

Metodyka
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu wzbogacone o ćwiczenia.

Plan Szkolenia
8:45 - Rejestracja
9:00 - Rozpoczęcie szkolenia
10:30-10:45 - Przerwa na kawę
13:00-14:00 - Przerwa na obiad
15:30-15:45 - Przerwa na kawę
17:00 - Zakończenie szkolenia

Termin Szkolenia
Warszawa, 19-20/04/2012 r.

Koszt Szkolenia
Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby obejmuje także: materiały szkoleniowe, poczęstunki i obiady. W cenę szkolenia nie są wliczone koszty zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.

W przypadku zgłoszenia ponad 3 uczestników proszę skontaktować się z nami w celu omówienia wysokości rabatu.

	Rezerwacja dokonana do 20/03/2012 r.	Rezerwacja dokonana od 21/03/2012 r.
Warszawa 19-20/04/2012 r.	1950 PLN + VAT	2250 PLN + VAT

Formularz Zgłoszeniowy

eForum Bankowość i Finanse potwierdza faksem lub e-mailem fakt przyjęcie zgłoszenie na szkolenie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej procedury rezerwacji, proszę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 22 213 81 97.

Rewelacja! Bardzo dużo ciekawych aspektów praktycznych, możliwych do zastosowania. Ćwiczenia praktyczne pozwalające od razu sprawdzić zdobytą wiedzę. Bardzo kompetentny wykładowca.

Monika Pryc
Dep. Ryzyka Bankowości Detalicznej i Średnich Przedsiębiorstw
Raiffeisen Bank Polska SA

Szkolenie pozwala spojrzeć na zagadnienia znane pod innym kątem i szersze ich wykorzystanie przy ocenie ryzyka kredytowego. Pozwala również na przygotowanie się banków do nowych, być może w niedługiej przyszłości, rozwiązań.

Dorota Kędracka
Biuro Ocen Scoringowych, Wydział Rozwoju Systemów
PKO BP SA

Wiedza przekazana w sposób usystematyzowany. Realizowane tematy ułożone spójnie i oddające poprawny proces wprowadzania ratingu kredytowego. Inspirujące natchnienie do podejmowania działań zmierzających do wprowadzenia usystematyzowanego modelu ratingu kredytowego. Niezwykła kultura i wiarygodność. Wysoki poziom kompetencji prowadzącego szkolenie. Dziękuję.

Sławomir Grzybek
Dep. Polityki i Procedury Kredytowej
WBK SA

Rekomendacje

We wrześniu 2010 r. zakończyliśmy realizację 9-miesięcznego kontraktu dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach którego przeprowadzonych zostało 18 cykli specjalistycznych szkoleń z 9 tematów dla ok. 394 osób

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań I i II Filaru - Bardzo dobre. Logicznie i systematycznie przekazana wiedza.

Wojciech Rudowski
Raiffeisen Bank Polska SA

Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia - Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób ciekawy i praktyczny. Pozwoliło mi poszerzyć wiedzę teoretyczną z zakresu funkcjonowania rynków finansowych, jak również uzupełnić praktyczne informacje na temat ewidencji papierów wartościowych

Monika Preder
Aviva Investors Poland SA

Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia - Szkolenie bardzo ciekawe. Poziom wiedzy i znajomość zagadnień dotyczących papierów wartościowych imponująca. Szkolenie oceniam bardzo dobrze.

Anna Wawryło
Nordea Bank Polska SA

Wprowadzenie do Data Miningu - Zadania i Metody - Szkolenie bardzo profesjonalne.

Wojciech Misiak
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Prawno-Podatkowe Aspekty Leasingu - Merytorycznie - bardzo dobrze, prowadzący połączył teorię z praktyką.

Małgorzata Stanisławska
BZ WBK Finanse & Leasing SA

Ryzyko Portfela Kredytów Detalicznych - Szkolenie ogólnie uważam za ciekawe i wartościowe. Prowadząca szkolenie okazała się osobą o biegłej znajomości tematyki szkolenia, dużej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem, a z przekazanej wiedzy wynikało również spore doświadczenie, jakie Pani Ewa Renz posiada w tym zakresie.

Adrian Malinowski
BZ WBK SA

Ryzyko Portfela Kredytów Detalicznych - Bardzo dobre. Istotny temat. Bardzo dobre prowadzenie. Dużo wiedzy merytorycznej.

Małgorzata Pilarek
Raiffeisen Bank Polska SA

Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań I i II Filaru - Bardzo ciekawe ujęcie tematu. Zagadnienia przedstawione na szkoleniu zostały trafnie dobrane i wyłożone w sposób bardzo przystępny i wyczerpujący. Przedstawione modele i podejście do ich stosowania uwzględniają praktyczne aspekty wad i zalet ich zastosowania.

Michał Mazowiecki
BOŚ SA

Budowa Modeli Scoringowych z Wykorzystaniem Regresji Logistycznej Scoring Kredytowy II - Szkolenie bardzo profesjonalne, przeprowadzone bardzo dobrze. Obszerny materiał został przekazany w sposób jasny i zrozumiały.

Dariusz Lichniak
Raiffeisen Leasing Polska SA

Prawne Aspekty Skutecznego Zabezpieczania i Windykacji Należności - Wysoki profesjonalizm, umiejętność przekazania wiedzy, poparta dużym doświadczeniem, w oparciu o prezentację bogatych przykładów z praktyki.

Anna Skrzypczyńska
PKO BP SA

Kapitał Ekonomiczny w Procesie ICCAP - Warsztaty - Dobrze wyważone proporcje między ogółem i szczegółowymi informacjami. Plus za ciekawe ćwiczenia.

Marcin Majewski
Positive Advisory Sp. z o.o.

Kapitał Ekonomiczny w Procesie ICCAP - Warsztaty - Przejrzyście ustrukturyzowana prezentacja, kompetentny prowadzący, umiejący przekazać swoją wiedzę, chętnie udzielający wyjaśnień. Zrealizowana całość przewidywanego materiału (co jest rzadkością w tego typu szkoleniach).

Anna Waluda
Positive Advisory Sp. z o.o.

eForum Bankowość i Finanse
ul. Rodziny Połanieckich 29/6
01-924 Warszawa
tel. +48 22 213 81 97
fax. +48 22 213 81 99
e-mail: eforum@eforum.com.pl
web: www.eforum.com.pl

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM: Budowa Modeli Ratingowych i Scoringowych | Walidacja Modeli Ratingowych i Scoringowych - w Kontekście Założeń Procesu Zarządzania Ryzykiem Modeli | CRD IV - Zmiany w Adekwatności Kapitałowej i Zarządzaniu Ryzykiem Płynności (Basel III) | Kapitał Ekonomiczny w Procesie ICAAP | Pomiar Rentowności Skorygowanej o Ryzyko - ICAAP | Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań I i II Filaru | Ryzyka Trudno Mierzalne. Zarządzanie, Ograniczanie i Pomiar | Testy Warunków Skrajnych | Zarządzanie Ryzykiem Portfela Kredytów Detalicznych | Zarządzanie Ryzykiem Operacyjnym w Banku | Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym - Płynności, Stopy Procentowej i Walutowym | Zarządzanie Płynnością Banku

BANKOWŚĆ KORPORACYJNA: Nowelizacja Ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece | Ocena Wiarygodności Sprawozdań Finansowych | Fundamentalne Zmiany w Kredytach Konsumenckich | Analiza Sprawozdań Finansowych MSR/MSSF | Sekrety Sprawozdań Finansowych | Praktyczne Aspekty Sekurytyzacji. Zarządzanie Ryzykiem | Prawne Aspekty Skutecznego Zabezpieczenia i Windykacji Należności | Walka z Praniem Pieniędzy i Finansowaniem Terroryzmu z Perspektywy Polskiego Prawa

INSTRUMENTY FINANSOWE: Wycena Instrumentów Pochodnych | Ogólna Charakterystyka Podstawowych Instrumentów Pochodnych | Strategie Opcyjne w Zarządzaniu Ryzykiem FX

RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING: Obowiązki Sprawozdawcze w Świetle Nowych Regulacji Nadzorczych. COREP – FINREP | Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia

DATA MINING I ANALIZA DANYCH: Analiza i Prognozowanie Szeregów Czasowych |

Copyright 1999-2012. Wszelkie Prawa Zastrzeżone dla eForum Bankowość i Finanse
ul. Rodziny Połanieckich 29/6; 01-924 Warszawa; tel.: +48 22 213-81-97; fax: +48 22 213-81-99; e-mail: eforum@eforum.com.pl; web: www.eforum.com.pl