eForum Bankowość i Finanse: Analiza i Prognozowanie Szeregów Czasowych

Gwarancja jakości organizowanych szkoleń.
Szkolenia z zakresu bankowości i finansów prowadzone są przez wykładowców, którzy są sprawdzonymi praktykami i najlepszymi specjalistami w swojej branży oraz posiadają umiejętności przekazywania wiedzy.

Aktualny harmonogram szkoleń otwartych.

Analiza i Prognozowanie Szeregów Czasowych

Warszawa, ../../.... r.

Najbliższe Szkolenia

Zarządzanie Ryzykiem

Ryzyka Trudno Mierzalne
Warszawa
Testy Warunków Skrajnych
Warszawa
Zarządzanie Ryzykiem Portfela Kredytów Detalicznych
Warszawa
Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym
Warszawa
Zarządzanie Płynnością Banku
Warszawa

Bankowość Korporacyjna

Praktyczne Aspekty Sekurytyzacji. Zarządzanie Ryzykiem
Warszawa

Instrumenty Finansowe

Wycena Instrumentów Pochodnych
Warszawa
Strategie Opcyjne w Zarządzaniu Ryzykiem Rynkowym
Warszawa

Rachunkowość i Controlling

Charakterystyka Szkolenia Otwartego

Atrakcje
Program
Uczestnicy
Zgłoszenie
Rekomendacje

Główne Atrakcje Szkolenia

Przykłady szeregów czasowych spotykanych w ekonomii i przemyśle
Cele i zadania analizy szeregów czasowych
Podstawowe narzędzia stosowane w analizie szeregów czasowych (funkcja autokorelacji i częściowej autokorelacji, ACF i PACF).
Transformacje wykorzystywane w analizie szeregów czasowych

różnicowanie
transformacje Boxa-Coxa

Identyfikacja trendu i sezonowości
Szeregi stacjonarne i niestacjonarne (modele ARMA i ARIMA)
Metody dekompozycji szeregów czasowych
Zagadnienia praktyczne związane z analizą szeregów czasowych

wybór odpowiednich transformacji wstępnych
dopasowanie i diagnostyka modelu
kryteria wykorzystywane do wyboru optymalnego modelu

Metody prognozowanie szeregów

podejście klasyczne (wykorzystanie modeli statystycznych)

metody algorytmiczne oparte na wygładzaniu wykładniczym (m.in. metoda Holta i Holta-Wintersa)
prognoza punktowa i przedziałowa (przedziały predykcyjne)

Ocena i porównanie dokładności prognoz
Analiza i prognozowanie szeregów czasowych na przykładach danych spotykanych w ekonomii, finansach i przemyśle
Szkolenie ilustrowane case studies
Ćwiczenia praktyczne umożliwiające samodzielne wykonywanie analiz danych rzeczywistych
Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami i ćwiczeniami komputerowymi

Wykładowca
dr inż. Adam Zagdański – adiunkt w Instytucie Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej. Ukończył matematykę stosowaną na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej (specjalność statystyka matematyczna). Doktor nauk matematycznych. Odbył dwuletni staż na Uniwersytecie Torontońskim, pracując nad zastosowaniami nowoczesnych metod statystycznych i data mining w analizie danych genetycznych. Uczestniczył w komercyjnych projektach badawczych związanych z zastosowaniem nowoczesnych metod data mining. Prowadził również szkolenie z analizy danych i data mining.

Jest współautorem kilkunastu artykułów naukowych z zakresu statystyki i bioinformatyki. Brał aktywny udział w kilkunastu zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych. Jego aktualne zainteresowania naukowe to zastosowanie metod statystyki wielowymiarowej i data mining w analizie danych biologicznych (m.in. danych mikromacierzowych i spektrometrycznych), metody integracji danych genomicznych oraz prognozowanie szeregów czasowych. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne. Prowadzi wykłady i laboratoria komputerowe z zakresu data mining i statystyki stosowanej (w tym m.in.: metody nieparametryczne statystyki, analiza i prognozowania szeregów czasowych i modelowanie stochastyczne).

I. Wstęp

Czym jest szereg czasowy?
Przykłady szeregów czasowych spotykanych w finansach, biznesie i przemyśle
Jakie są główne cele i zadania analizy szeregów czasowych?
Na czym polega specyfika analizy szeregów czasowych?

II. Podstawowe narzędzia stosowane w analizie szeregów czasowych

Narzędzia graficzne, wykorzystywane w badaniu zależności czasowej (struktury korelacyjnej) danych

funkcja autokorelacji (ACF)
funkcja częściowej autokorelacji (PACF)

Podstawowe transformacje szeregów czasowych i ich własności

różnicowanie
transformacje Boxa-Coxa

III. Ćwiczenia komputerowe

Pierwszy kontakt z danymi: importowanie i prezentacja graficzna szeregów czasowych
Wyznaczenie funkcji ACF i PACF i ich interpretacja
Podstawowe przekształcenia szeregów czasowych

IV. Analiza i eliminacja trendu i wahań sezonowych

Idea i cel dekompozycji szeregów czasowych
Metody parametryczne
Metoda ruchomej średniej
Wygładzanie wykładnicze (sezonowe i niesezonowe)
Inne metody

V. Ćwiczenia komputerowe

Analiza tendencji długoterminowej i wahań sezonowych dla wybranych danych
Eliminacja trendów -- porównanie skuteczności metod

VI. Wybrane modele szeregów czasowych

Szeregi stacjonarne i niestacjonarne
Wybrane modele stacjonarne

Model typu biały szum
Modele autoregresji (AR)
Modele ruchomej średniej (MA)
Modele mieszane: autoregresji ruchomej średniej (ARMA)

Wybrane modele niestacjonarne

Model klasycznej dekompozycji
Model ARIMA

Metody wstępnej identyfikacji modeli: wykorzystanie funkcji ACF i PACF
Oszacowanie (estymacja) nieznanych parametrów modeli na podstawie danych

VII. Ćwiczenia komputerowe

Identyfikacja modeli autoregresji i ruchomej średniej dla wybranych szeregów czasowych
Dopasowanie modeli do danych
Wstępna ocena jakości dopasowania na podstawie analizy struktury korelacyjnej: porównanie próbkowych i modelowych funkcji ACF i PACF

VIII. Dopasowanie modelu szeregu czasowego do danych - zagadnienia praktyczne

Wybór odpowiednich transformacji wstępnych
Analiza jakości modelu (diagnostyka modelu)

analiza reszt
narzędzia graficzne
testy statystyczne

Strategie i kryteria wykorzystywane w wyborze optymalnego modelu

IX. Ćwiczenia komputerowe

Analiza jakości dopasowania modeli dla wybranych szeregów czasowych
Zastosowanie wybranych kryteriów do wyboru optymalnego modelu dla danych

X. Prognozowanie szeregów czasowych

Metody prognozowania szeregów

podejście klasyczne (wykorzystanie modeli statystycznych)
metody algorytmiczne, oparte na wygładzaniu wykładniczym (m.in. metoda Holta i Holta-Wintersa)

Ocena i porównanie dokładności prognoz

Prognozy krótko- i długoterminowe
Kryteria wykorzystywane w ocenie dokładności prognoz

Prognoza punktowa i przedziałowa (przedziały predykcyjne)

XI. Ćwiczenia komputerowe

Konstrukcja prognoz punktowych dla wybranych szeregów czasowych
Konstrukcja przedziałów predykcyjnych (prognoza przedziałowa)
Ocena dokładności wyznaczonych prognoz

XII. Case studies

Analiza i prognozowanie szeregów czasowych na przykładach wybranych danych finansowych/biznesowych

XIII. Ćwiczenia komputerowe

Kompletna analiza wybranych szeregów czasowych
Porównanie dokładności prognoz i wybór optymalnego modelu

XIV. Przegląd wybranych (dodatkowych) zagadnień związanych z analizą szeregów czasowych

Ograniczenia i problemy spotykane w analizie szeregów czasowych
Analiza spektralna (analiza w dziedzinie częstotliwości)
Niestandardowe metody prognozowania szeregów czasowych

Profil
Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:

specjalistów odpowiedzialnych za konstrukcję prognoz (krótko i długoterminowych) w różnych obszarach przemysłu, biznesu i finansów (m.in. zarządzanie, controlling, marketing, planowanie)
osób, które chcą usystematyzować swoją wiedzę na temat metod analizy i prognozowania szeregów czasowych
użytkowników systemów/narzędzi prognostycznych, zainteresowanych podstawami metodologicznymi konstrukcji prognoz

Poziom
Poziom podstawowy. Od uczestników wymagamy jedynie znajomości podstaw statystyki i analizy danych. Wymagana jest także umiejętność obsługi programu MS Excel w podstawowym zakresie.

Metodyka
Wykłady są bogato ilustrowane przykładami analizy danych rzeczywistych pochodzącymi z różnych obszarów zastosowań (finanse, biznes i przemysł). Dzięki ćwiczeniom komputerowym uczestnicy szkolenia zdobywają umiejętności praktyczne. Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały oraz wskazówki pozwalające na dalsze samodzielne pogłębianie wiedzy zdobytej na szkoleniu.

Plan Szkolenia
8:45 - Rejestracja
9:00 - Rozpoczęcie szkolenia
10:30-10:45 - Przerwa na kawę
13:00-14:00 - Przerwa na obiad
15:30-15:45 - Przerwa na kawę
17:00 - Zakończenie szkolenia

Termin Szkolenia
Warszawa, ../../.... r.

Koszt Szkolenia
Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby obejmuje także: materiały szkoleniowe, poczęstunki i obiady. W cenę szkolenia nie są wliczone koszty zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.

W przypadku zgłoszenia ponad 3 uczestników proszę skontaktować się z nami w celu omówienia wysokości rabatu.

	Rezerwacja dokonana do ../../.... r.	Rezerwacja dokonana od ../../.... r.
Warszawa ../../.... r.	1950 PLN + VAT	2250 PLN + VAT

Formularz Zgłoszeniowy

eForum Bankowość i Finanse potwierdza faksem lub e-mailem fakt przyjęcie zgłoszenie na szkolenie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej procedury rezerwacji, proszę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 22 213 81 97.

Rewelacja! Bardzo dużo ciekawych aspektów praktycznych, możliwych do zastosowania. Ćwiczenia praktyczne pozwalające od razu sprawdzić zdobytą wiedzę. Bardzo kompetentny wykładowca.

Monika Pryc
Dep. Ryzyka Bankowości Detalicznej i Średnich Przedsiębiorstw
Raiffeisen Bank Polska SA

Szkolenie pozwala spojrzeć na zagadnienia znane pod innym kątem i szersze ich wykorzystanie przy ocenie ryzyka kredytowego. Pozwala również na przygotowanie się banków do nowych, być może w niedługiej przyszłości, rozwiązań.

Dorota Kędracka
Biuro Ocen Scoringowych, Wydział Rozwoju Systemów
PKO BP SA

Wiedza przekazana w sposób usystematyzowany. Realizowane tematy ułożone spójnie i oddające poprawny proces wprowadzania ratingu kredytowego. Inspirujące natchnienie do podejmowania działań zmierzających do wprowadzenia usystematyzowanego modelu ratingu kredytowego. Niezwykła kultura i wiarygodność. Wysoki poziom kompetencji prowadzącego szkolenie. Dziękuję.

Sławomir Grzybek
Dep. Polityki i Procedury Kredytowej
WBK SA

Rekomendacje

We wrześniu 2010 r. zakończyliśmy realizację 9-miesięcznego kontraktu dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach którego przeprowadzonych zostało 18 cykli specjalistycznych szkoleń z 9 tematów dla ok. 394 osób

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań I i II Filaru - Bardzo dobre. Logicznie i systematycznie przekazana wiedza.

Wojciech Rudowski
Raiffeisen Bank Polska SA

Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia - Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób ciekawy i praktyczny. Pozwoliło mi poszerzyć wiedzę teoretyczną z zakresu funkcjonowania rynków finansowych, jak również uzupełnić praktyczne informacje na temat ewidencji papierów wartościowych

Monika Preder
Aviva Investors Poland SA

Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia - Szkolenie bardzo ciekawe. Poziom wiedzy i znajomość zagadnień dotyczących papierów wartościowych imponująca. Szkolenie oceniam bardzo dobrze.

Anna Wawryło
Nordea Bank Polska SA

Wprowadzenie do Data Miningu - Zadania i Metody - Szkolenie bardzo profesjonalne.

Wojciech Misiak
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Prawno-Podatkowe Aspekty Leasingu - Merytorycznie - bardzo dobrze, prowadzący połączył teorię z praktyką.

Małgorzata Stanisławska
BZ WBK Finanse & Leasing SA

Ryzyko Portfela Kredytów Detalicznych - Szkolenie ogólnie uważam za ciekawe i wartościowe. Prowadząca szkolenie okazała się osobą o biegłej znajomości tematyki szkolenia, dużej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem, a z przekazanej wiedzy wynikało również spore doświadczenie, jakie Pani Ewa Renz posiada w tym zakresie.

Adrian Malinowski
BZ WBK SA

Ryzyko Portfela Kredytów Detalicznych - Bardzo dobre. Istotny temat. Bardzo dobre prowadzenie. Dużo wiedzy merytorycznej.

Małgorzata Pilarek
Raiffeisen Bank Polska SA

Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań I i II Filaru - Bardzo ciekawe ujęcie tematu. Zagadnienia przedstawione na szkoleniu zostały trafnie dobrane i wyłożone w sposób bardzo przystępny i wyczerpujący. Przedstawione modele i podejście do ich stosowania uwzględniają praktyczne aspekty wad i zalet ich zastosowania.

Michał Mazowiecki
BOŚ SA

Budowa Modeli Scoringowych z Wykorzystaniem Regresji Logistycznej Scoring Kredytowy II - Szkolenie bardzo profesjonalne, przeprowadzone bardzo dobrze. Obszerny materiał został przekazany w sposób jasny i zrozumiały.

Dariusz Lichniak
Raiffeisen Leasing Polska SA

Prawne Aspekty Skutecznego Zabezpieczania i Windykacji Należności - Wysoki profesjonalizm, umiejętność przekazania wiedzy, poparta dużym doświadczeniem, w oparciu o prezentację bogatych przykładów z praktyki.

Anna Skrzypczyńska
PKO BP SA

Kapitał Ekonomiczny w Procesie ICCAP - Warsztaty - Dobrze wyważone proporcje między ogółem i szczegółowymi informacjami. Plus za ciekawe ćwiczenia.

Marcin Majewski
Positive Advisory Sp. z o.o.

Kapitał Ekonomiczny w Procesie ICCAP - Warsztaty - Przejrzyście ustrukturyzowana prezentacja, kompetentny prowadzący, umiejący przekazać swoją wiedzę, chętnie udzielający wyjaśnień. Zrealizowana całość przewidywanego materiału (co jest rzadkością w tego typu szkoleniach).

Anna Waluda
Positive Advisory Sp. z o.o.

eForum Bankowość i Finanse
ul. Rodziny Połanieckich 29/6
01-924 Warszawa
tel. +48 22 213 81 97
fax. +48 22 213 81 99
e-mail: eforum@eforum.com.pl
web: www.eforum.com.pl

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM: Budowa Modeli Ratingowych i Scoringowych | Walidacja Modeli Ratingowych i Scoringowych - w Kontekście Założeń Procesu Zarządzania Ryzykiem Modeli | CRD IV - Zmiany w Adekwatności Kapitałowej i Zarządzaniu Ryzykiem Płynności (Basel III) | Kapitał Ekonomiczny w Procesie ICAAP | Pomiar Rentowności Skorygowanej o Ryzyko - ICAAP | Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań I i II Filaru | Ryzyka Trudno Mierzalne. Zarządzanie, Ograniczanie i Pomiar | Testy Warunków Skrajnych | Zarządzanie Ryzykiem Portfela Kredytów Detalicznych | Zarządzanie Ryzykiem Operacyjnym w Banku | Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym - Płynności, Stopy Procentowej i Walutowym | Zarządzanie Płynnością Banku

BANKOWŚĆ KORPORACYJNA: Nowelizacja Ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece | Ocena Wiarygodności Sprawozdań Finansowych | Fundamentalne Zmiany w Kredytach Konsumenckich | Analiza Sprawozdań Finansowych MSR/MSSF | Sekrety Sprawozdań Finansowych | Praktyczne Aspekty Sekurytyzacji. Zarządzanie Ryzykiem | Prawne Aspekty Skutecznego Zabezpieczenia i Windykacji Należności | Walka z Praniem Pieniędzy i Finansowaniem Terroryzmu z Perspektywy Polskiego Prawa

INSTRUMENTY FINANSOWE: Wycena Instrumentów Pochodnych | Ogólna Charakterystyka Podstawowych Instrumentów Pochodnych | Strategie Opcyjne w Zarządzaniu Ryzykiem FX

RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING: Obowiązki Sprawozdawcze w Świetle Nowych Regulacji Nadzorczych. COREP – FINREP | Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia

DATA MINING I ANALIZA DANYCH: Analiza i Prognozowanie Szeregów Czasowych |

Copyright 1999-2012. Wszelkie Prawa Zastrzeżone dla eForum Bankowość i Finanse
ul. Rodziny Połanieckich 29/6; 01-924 Warszawa; tel.: +48 22 213-81-97; fax: +48 22 213-81-99; e-mail: eforum@eforum.com.pl; web: www.eforum.com.pl