eForum Bankowość i Finanse: Ryzyka Trudno Mierzalne

Wykładowcy
Mirosław Wilkołek, Ekspert obecnie jest niezależnym konsultantem uczestniczącym w międzynarodowych projektach z zakresu rentowności i efektywności dla dużych banków europejskich. Poprzednio pracował jako konsultant w Departamencie Controllingu w Centrali BPH S.A, jako członek zespołu metodologii jest odpowiedzialny za integrację wdrożenia ICAAP w Banku oraz kontrolę budżetu działalności skarbcowej.

Ewa Renz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, BRE Bank Hipoteczny SA - dotychczas przez wiele lat pracowała jako ekspert w Departamencie Controllingu Ryzyka Kredytowego i Zarządzania Jakością w Banku BPH SA - od 2004 zajmuje się zagadnieniami związanymi z wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania portfelowym ryzykiem kredytowym w bankach. W swojej dotychczasowej pracy uczestniczyła w pracach mających na celu m.in. rozwój metod pomiaru i oceny ryzyka kredytowego w tym standardowych kosztów ryzyka oraz miar rentowności skorygowanej o ryzyko, prognozowanie poziomu rezerw kredytowych, szacowanie kapitału wewnętrznego.

Marta Tarnowska, Ekspert, ING Bank SA - zajmuje się analizą w zakresie zarządzania kapitałem regulacyjnym i ekonomicznym, rozwojem procesu ICAAP, pracami nad rozwojem kompleksowego modelu zarządzania ryzykiem, planowaniem zapotrzebowania na kapitał, przeprowadzaniem testów warunków skrajnych na poziomie agregowanego ryzyka, pracami nad przygotowaniem dokumentacji BION. Karierę zawodową rozpoczynała w Raiffeisen Banku pracując w zespole analizującym ekspozycje banku na ryzyko kredytowe. Następnie doświadczenie zdobywała w BPH Leasing, gdzie zajmowała się wdrażaniem procedur przygotowujących do wymogów NUK /CRD m.in. modelowaniem parametrów PD, LGD, wdrażaniem nowych modeli zarządzania ryzykiem kredytowym portfela określaniem procedur identyfikacji ryzyka koncentracji, przeprowadzaniem stress-testów na portfelu leasingowym. Pracowała także w Santander Consumer Bank SA jako kierownik Działu Ryzyka odpowiadając za stworzenie od podstaw działu ryzyka, stworzenie systemu scoringowego oceny klientów, opracowanie procesów, procedur i narzędzi wspomagających przeprowadzanie oceny ryzyka transakcji kredytowych, zapewnienie efektywnej weryfikacji wniosków kredytowych, nadzorowanie tworzenia, implementacji i dostosowywania do zmieniających się warunków metod oceny ryzyka kredytowego, inicjowanie i koordynacja spraw związanych z przeglądami polityk i procedur dotyczących produktów dla klientów banku.

I. Wstęp

• Ewolucja podejścia do zarządzania ryzykami niefinansowymi
• Proces zarządzania ryzykami w ramach Filara II – analogie i różnice pomiędzy ryzykami mierzalnymi i trudno mierzalnymi
• Możliwe definicje ryzyka strategicznego, utrat reputacji oraz ryzyka biznesowego – interakcje pomiędzy ryzykami

II. Zarządzanie ryzykami trudno mierzalnymi w ramach procesu ICAAP

• Elementy budowy procesu ICAAP w kontekście ryzyk trudno mierzalnych
• Uwzględnienie ryzyk trudno mierzalnych w procesie planowania kapitałowego
• Wymogi do wdrożenia i typowe błędy przy wdrażaniu procesu ICAAP uwzględniającego ryzyka trudno mierzalne

III. Podejście do zarządzania ryzykiem biznesowym

• Proces zarządzania ryzykiem biznesowym
• Możliwe ujęcia straty w ramach ryzyka biznesowego
• Możliwe metody pomiaru ryzyka biznesowego

IV. Podejście do zarządzania ryzykiem strategicznym

• Źródła ryzyka strategicznego
• Potencjalne podejścia nadzorcze do zarządzania ryzykiem strategicznym
• Ocena profilu ryzyka strategicznego
• Ramy zarządzania ryzykiem strategicznym – kluczowe elementy oraz struktura
• Proces zarządzania ryzykiem strategicznym
• Procesy wspierające proces zarządzania ryzykiem strategicznym

V. Podejście do zarządzania ryzykiem utraty reputacji

• Źródła ryzyka utraty reputacji
• Potencjalne podejścia nadzorcze do zarządzania ryzykiem utraty reputacji
• Ocena profilu ryzyka utraty reputacji
• Ramy zarządzania ryzykiem utraty reputacji
• Proces zarządzania ryzykiem utraty reputacji

VI. Ryzyko cyklu gospodarczego

• Rodzaje wahań aktywności gospodarczej
• Definicja ryzyka cyklu gospodarczego, cechy, rodzaje, metody analizy i prognozy koniunktury
• Źródła ryzyka cyklu koniunkturalnego
• Interakcje pomiędzy ryzykiem cyklu gospodarczego a ryzykami Filara I i II
• Zarządzanie ryzykiem cyklu gospodarczego (mnożniki kapitałów, bufory kapitałowe, dynamiczne rezerwy, inne)
• Badanie istotności ryzyka cyklu gospodarczego
• Przykłady praktyczne

VII. Ryzyko modeli

• Typologia ryzyka modeli, źródła ryzyka modeli
• Określanie istotności ryzyka modeli
• Podejście do zarządzania ryzykiem modeli w zależności od typu modelowanego ryzyka
• Metody ograniczania ryzyka modeli
• Koszty zarządzania ryzykiem modeli
• Przykłady praktyczne

Profil
Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:

• analityków kredytowych
• analityków finansowych
• analityków inwestycyjnych
• członków rad nadzorczych spółek stosujących MSSF
• i innych osób, które mają styczność ze sprawozdaniami finansowymi sporządzanymi według MSSF

Poziom
Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość finansów i rachunkowości (ze szczególnym uwzględnieniem zasad sprawozdawczości finansowej).


Metodyka
Szkolenie będzie miało formę warsztatów. Wykład przeplatany będzie licznymi przykładami praktycznymi. Struktura i treść poszczególnych dokumentów sprawozdawczych zostaną omówione na podstawie autentycznych sprawozdań finansowych. W rozwiązywanie przykładów liczbowych zaangażowani zostaną uczestnicy szkolenia.


Plan Szkolenia
8:45 - Rejestracja
9:00 - Rozpoczęcie szkolenia
10:30-10:45 - Przerwa na kawę
13:00-14:00 - Przerwa na obiad
15:30-15:45 - Przerwa na kawę
17:00 - Zakończenie szkolenia

Termin Szkolenia
Warszawa, 21-22/05/2012 r.


Koszt Szkolenia
Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby obejmuje także: materiały szkoleniowe, poczęstunki i obiady. W cenę szkolenia nie są wliczone koszty zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.

W przypadku zgłoszenia ponad 3 uczestników proszę skontaktować się z nami w celu omówienia wysokości rabatu.

	Rezerwacja dokonana do 24/04/2012 r.	Rezerwacja dokonana od 25/04/2012 r
Warszawa 21-22/05/2012 r.	1950 PLN + VAT	2250 PLN + VAT

Formularz Zgłoszeniowy
eForum Bankowość i Finanse potwierdza faksem lub e-mailem fakt przyjęcie zgłoszenie na szkolenie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej procedury rezerwacji, proszę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 22 213 81 97.

Rewelacja! Bardzo dużo ciekawych aspektów praktycznych, możliwych do zastosowania. Ćwiczenia praktyczne pozwalające od razu sprawdzić zdobytą wiedzę. Bardzo kompetentny wykładowca.



Szkolenie pozwala spojrzeć na zagadnienia znane pod innym kątem i szersze ich wykorzystanie przy ocenie ryzyka kredytowego. Pozwala również na przygotowanie się banków do nowych, być może w niedługiej przyszłości, rozwiązań.



Wiedza przekazana w sposób usystematyzowany. Realizowane tematy ułożone spójnie i oddające poprawny proces wprowadzania ratingu kredytowego. Inspirujące natchnienie do podejmowania działań zmierzających do wprowadzenia usystematyzowanego modelu ratingu kredytowego. Niezwykła kultura i wiarygodność. Wysoki poziom kompetencji prowadzącego szkolenie. Dziękuję.