eForum Bankowość i Finanse: Praktyczne Aspekty Sekurytyzacji. Zarządzanie Ryzykiem

Główne Atrakcje Szkolenia

• Pojecie i istota sekurytyzacji
• Struktura i proces przygotowywania transakcji sekurytyzacyjnych
• Uwarunkowania regulacyjne, prawne, podatkowe oraz księgowe
• Praktyczna analiza transakcji sekurytyzacyjnych

Wykładowcy
Ewa Olesińska, Kierownik Zespołu Strukturyzowania Transakcji Transferu Ryzyka, Raiffeisen Bank Polska SA - absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Finanse i Bankowość. Od 2009 studentka Studiów Doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Kolegium Zarządzania i Finansów. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w firmie doradczej PriceWaterhouseCoopers. Od 2000 roku pracuje w Raiffeisen Bank Polska S.A. W trakcie swojej pracy zawodowej brała udział w realizacji kluczowych dla Banku projektów m.in. wdrożenia bankowego systemu transakcyjno-księgowego. Była odpowiedzialna za monitorowanie i raportowanie poszczególnych ryzyk bankowych oraz adekwatności kapitałowej. Od 2005 roku zajmuje się tematyką sekurytyzacji. Pełniła rolę kierownika projektu dotyczącego przygotowania pierwszej na polskim rynku syntetycznej transakcji sekurytyzacji aktywów ROOF CEE-2006. Obecnie zajmuje stanowisko Kierownika Zespołu Strukturyzacji Transakcji Transferu Ryzyka. Jest odpowiedzialna za zarządzanie kapitałem banku, przygotowywanie, realizowanie i monitorowanie transakcji sekurytyzacyjnych a także za przygotowywanie i realizację innych transakcji związanych z zarządzaniem adekwatnością kapitałową. W trakcie swojej pracy zawodowej przeprowadzała szkolenia wewnętrzne z zakresu obsługi produktów kredytowych (w latach 2002-2003) oraz prezentacje dotyczące struktury oraz zasad funkcjonowania transakcji sekurytyzacyjnych. Była prelegentką na konferencjach organizowanych przez Związek Banków Polskich z zakresu syntetycznej sekurytyzacji aktywów, prowadziła także szkolenia komercyjne z zakresu sekurytyzacji (case study).

Adam Stopyra, Raiffeisen Bank Polska SA - absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW. Doktorant w Instytucie Nauk Prawo-Administracyjnych specjalizujący się z prawie bankowym prywatnym. Autor kilku publikacji z zakresu prawnych aspektów zarządzania ryzykiem w bankowości, prawa antymonopolowego oraz sekurytyzacji. Praktyk bankowy z doświadczeniem dydaktycznym. Od 2006 roku związany z Raiffeisen Bank Polska S.A. Uczestniczył w wielu projektach z zakresu structured finance na szczeblu krajowym. Specjalista w zakresie prawa bankowego oraz handlowego. Przeprowadził kilka transakcji sekurytyzacji kredytów nieregularnych na polskim rynku.

I. Wprowadzenie

• Pojecie i istota sekurytyzacji
• Klasyfikacja typów transakcji sekurytyzacyjnych oraz rodzaje instrumentów

II. Struktura i proces przygotowywania transakcji sekurytyzacyjnych

• Aktywa bazowe dla transakcji sekurytyzacyjnych
• Etapy procesu sekurytyzacji
• Uczestnicy transakcji sekurytyzacyjnych i ich rola
• Zasady funkcjonowania agencji ratingowych oraz ich wpływ na strukturę transakcji sekurytyzacyjnej
• Rodzaje ryzyka w transakcji i metody jego ograniczania
• Koszty sekurytyzacji i jej opłacalność
• Wyliczenie ekonomiki transakcji
• Korzyści dla inicjatora
• Korzyści dla inwestora
• Dokumentacja sekurytyzacyjna
• Obsługa transakcji

III. Uwarunkowania regulacyjne, prawne, podatkowe oraz księgowe

• Sekurytyzacja w świetle NUK
• Pojęcia używane w Nowej Umowie Kapitałowej
• Metoda standardowa
• Metoda IRB
• Rodzaje wsparcia jakości kredytowej
• Sekurytyzacja w świetle MSR i MSSF
• Standardy MSSF mające zastosowanie do sekurytyzacji
• True sale a zaciągnięcie długu – aspekty
• Obowiązek konsolidacyjny
• Planowane zmiany regulacyjne dotyczące sekurytyzacji
• Wybrane prawne aspekty skutków sprzedaży portfela wierzytelności (wierzytelności nieregularne)
• Zasady opodatkowania sprzedaży wierzytelności
• Opodatkowanie sprzedaży portfela wierzytelności podatkiem CIT
• Opodatkowanie sprzedaży portfela wierzytelności podatkiem VAT
• Opodatkowanie sprzedaży portfela wierzytelności podatkiem od CC
• Omówienie najważniejszych orzeczeń oraz decyzji organów administracji publicznej w zakresie podatkowego traktowania sekurytyzacji
• Aspekty prawne sprzedaży portfela wierzytelności w świetle ustawy prawo bankowe
• Tajemnica bankowa w procesie sprzedaży portfela
• Ochrona danych osobowych
• Prawa konsumenta w procesie sprzedaży wierzytelności

IV. Praktyczna analiza transakcji sekurytyzacyjnych

• Przesłanki zastosowania sekurytyzacji
• Pozyskiwanie finansowania,
• Poprawa współczynnika wypłacalności lub zwiększenie efektywności wykorzystania kapitału regulacyjnego,
• Poprawa struktury bilansu
• Przegląd wybranych programów sekurytyzacji aktywów na rynku polskim
• Analiza przypadków
• Transakcja syntetycznej sekurytyzacji aktywów
• Tradycyjna sekurytyzacja aktywów

Profil
Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:

• pracowników działów zarządzania ryzykiem kredytowym,
• osób zaangażowanych w procesy związane z finansowaniem strukturyzowanym,
• osób, które będą zaangażowane w implementację NUK,
• osób prowadzącym obsługę prawną banków (zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną) w zakresie przygotowania i realizacji transakcji sekurytyzacyjnych w bankach

Poziom
Szkolenie dedykowane jest dla osób posiadających podstawową i średnią wiedzę na temat identyfikacji i zarządzania ryzykiem kredytowym oraz z zarządzania aktywami i pasywami.


Metodyka
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu. Po każdym bloku szkolenia przewidziany jest czas na zadawanie pytań przez uczestników szkolenia.


Plan Szkolenia
8:45 - Rejestracja
9:00 - Rozpoczęcie szkolenia
10:30-10:45 - Przerwa na kawę
13:00-14:00 - Przerwa na obiad
15:30-15:45 - Przerwa na kawę
17:00 - Zakończenie szkolenia

Termin Szkolenia
Warszawa, 9-10/05/2011 r.


Koszt Szkolenia
Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby obejmuje także: materiały szkoleniowe, poczęstunki i obiady. W cenę szkolenia nie są wliczone koszty zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.

W przypadku zgłoszenia ponad 3 uczestników proszę skontaktować się z nami w celu omówienia wysokości rabatu.

	Rezerwacja dokonana przed 15/10/2010 r.	Rezerwacja dokonana po 11/04/2011 r.
Warszawa 11/04/2011 r.	1950 PLN + VAT	2250 PLN + VAT

Formularz Zgłoszeniowy
eForum Bankowość i Finanse potwierdza faksem lub e-mailem fakt przyjęcie zgłoszenie na szkolenie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej procedury rezerwacji, proszę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 22 213 81 97.

Rewelacja! Bardzo dużo ciekawych aspektów praktycznych, możliwych do zastosowania. Ćwiczenia praktyczne pozwalające od razu sprawdzić zdobytą wiedzę. Bardzo kompetentny wykładowca.



Szkolenie pozwala spojrzeć na zagadnienia znane pod innym kątem i szersze ich wykorzystanie przy ocenie ryzyka kredytowego. Pozwala również na przygotowanie się banków do nowych, być może w niedługiej przyszłości, rozwiązań.



Wiedza przekazana w sposób usystematyzowany. Realizowane tematy ułożone spójnie i oddające poprawny proces wprowadzania ratingu kredytowego. Inspirujące natchnienie do podejmowania działań zmierzających do wprowadzenia usystematyzowanego modelu ratingu kredytowego. Niezwykła kultura i wiarygodność. Wysoki poziom kompetencji prowadzącego szkolenie. Dziękuję.