eForum Bankowość i Finanse: Kapitał Ekonomiczny w Procesie ICAAP

Gwarancja jakości organizowanych szkoleń.
Szkolenia z zakresu bankowości i finansów prowadzone są przez wykładowców, którzy są sprawdzonymi praktykami i najlepszymi specjalistami w swojej branży oraz posiadają umiejętności przekazywania wiedzy.

Aktualny harmonogram szkoleń otwartych.

Kapitał Ekonomiczny
w Procesie ICAAP

Warszawa, 12-13/03/2012 r.

Najbliższe Szkolenia

Zarządzanie Ryzykiem

Ryzyka Trudno Mierzalne
Warszawa
Testy Warunków Skrajnych
Warszawa
Zarządzanie Ryzykiem Portfela Kredytów Detalicznych
Warszawa
Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym
Warszawa
Zarządzanie Płynnością Banku
Warszawa

Bankowość Korporacyjna

Praktyczne Aspekty Sekurytyzacji. Zarządzanie Ryzykiem
Warszawa

Instrumenty Finansowe

Wycena Instrumentów Pochodnych
Warszawa
Strategie Opcyjne w Zarządzaniu Ryzykiem Rynkowym
Warszawa

Rachunkowość i Controlling

Charakterystyka Szkolenia Otwartego

Atrakcje
Program
Uczestnicy
Zgłoszenie
Rekomendacje

Główne Atrakcje Szkolenia

Omówienie procesu ICCAP
Konstrukcja portfela kredytowego pod kątem najlepszej relacji zysku do ryzyka – miary ryzyka (EL, CVaR)
Wyznaczanie wartości Kapitału Ekonomicznego na poszczególne ryzyka
Analiza efektu dywersyfikacji w kontekście agregacji ryzyk
Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami i ćwiczeniami komputerowymi

Wykładowca
Wojciech Szymański, Główny Specjalista, Departament Ryzyka Finansowego, BRE Bank SA - odpowiedzialny za rozwijanie metodologii kapitału ekonomicznego. Uczestnik Projektu Basel II w BRE Banku S.A. W trakcie realizowania projektu Basel II zdobywał doświadczenie przy implementacji propozycji Nowej Umowy Kapitałowej w zakresie Filara I (kalkulacji kapitału regulacyjnego) jak również w zakresie Filara II (kalkulacji kapitału wewnętrznego). Jest absolwentem Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Doktorant Politechniki Warszawskiej w dziedzinie Matematyki Finansowej. Współautor publikacji na temat kapitału ekonomicznego oraz artykułu z zakresu stochastycznych równań różniczkowych.

I. Proces Analizy Nadzorczej – Wprowadzenie

Funkcje kapitału banku
Koncepcja filaru II
Etapy procesu ICAAP
Wymagania nadzorcze związane z procesem ICAAP
Katalog ryzyk – ocena istotności oraz możliwości kwantyfikacji
Podejście do szacowania ryzyk trudno mierzalnych oraz ich ujęcie w kapitale wewnętrznym
Kapitał ekonomiczny vs. Kapitał regulacyjny

II. Kapitał Ekonomiczny na Pokrycie Ryzyka Operacyjnego

Definiowanie ryzyka operacyjnego

Czynniki ryzyka

Środowisko regulacyjne jako główny stymulator rozwoju metod zarządzania ryzykiem operacyjnym

Nowa Umowa Kapitałowa
Rekomendacja M

Mapy ryzyka
Zaawansowane metody pomiaru ryzyka operacyjnego

III. Kapitał Ekonomiczny na Pokrycie Ryzyka Rynkowego

Definicja ryzyka rynkowego

Czynniki ryzyka

Studium przypadku:

Ford – problemy z palladem – ryzyko cen surowców

Metody wyznaczania Value at Risk
Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej

Ćwiczenie
Obliczanie Value at Risk, skalowanie do rocznego horyzontu czasowego oraz wysokiego poziomu ufności.

IV. Kapitał Ekonomiczny na Pokrycie Ryzyka Kredytowego

Definicja niewykonania zobowiązania (defaultu)
Składowe ryzyka kredytowego
Parametry ryzyka klienta i transakcji: EAD, PD, LGD, M
Kapitał regulacyjny – metoda IRB
Model CreditRisk+ – portfelowe zarządzanie ryzykiem kredytowym

Wariant podstawowy
Kierunki ewolucji

V. Ćwiczenie: Ryzyko Portfela Kredytowego – Studium Przypadku

Studium przypadku

Ćwiczenia
1. Konstrukcja portfela kredytowego z dwóch punktów widzenia:
(a) Maksymalizacja zysku
(b) Minimalizacja ryzyka
2. Konfrontacja wyników z wykorzystaniem modelu CreditRisk+

VI. Agregacja Ryzyk

Metody agregacji

Metoda Wariancji/Kowariancji
Funkcje kopularne – główne problemy

Zjawisko korelacji a efekt dywersyfikacji

Alokacja kapitału na poszczególne poziomy organizacyjne banku

Ćwiczenia
Wyznaczanie całkowitego kapitału na pokrycie ryzyk istotnych

VII. Kapitał Ekonomiczny w Procesie Strategicznego Zarządzania Bankiem

Apetyt na ryzyko – istotna część strategii biznesowej banku
Czynniki określające poziom kapitału
Kompleksowy model zarządzania ryzykiem – integracja procesów
Planowanie zapotrzebowania na kapitał – zastosowanie testów w warunkach skrajnych
System oceny efektywności działalności sprzedażowej
Polityka cenowa uwzględniająca marżę na ryzyko

Budowanie świadomości – klucz do sukcesu

Ćwiczenia
Ocena efektywności dwóch kredytów

Profil
Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:

Osób odpowiedzialnych za zarządzanie, projektowanie i przeprowadzanie procesu ICAAP
Pracownicowników działów zarządzania ryzykiem, controlingu
Analityków kredytowych odpowiedzialnych za proces kredytowy
Osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy na temat modeli Kapitału Ekonomicznego

Poziom
Podstawowa wiedza z zakresu statystyki oraz umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym.

Metodyka
Szkolenie ma charakter warsztatów, na którym uczestnicy będą poproszeni o wykonanie ćwiczeń przy pomocy arkusza kalkulacyjnego.

Plan Szkolenia
8:45 - Rejestracja
9:00 - Rozpoczęcie szkolenia
10:30-10:45 - Przerwa na kawę
13:00-14:00 - Przerwa na obiad
15:30-15:45 - Przerwa na kawę
17:00 - Zakończenie szkolenia

Termin Szkolenia
Warszawa, 12-13/03/2012 r.

Koszt Szkolenia
Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby obejmuje także: materiały szkoleniowe, poczęstunki i obiady. W cenę szkolenia nie są wliczone koszty zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.

W przypadku zgłoszenia ponad 3 uczestników proszę skontaktować się z nami w celu omówienia wysokości rabatu.

	Rezerwacja dokonana do 13/02/2012 r.	Rezerwacja dokonana od 14/02/2012 r.
Warszawa 12-13/03/2012 r.	1950 PLN + VAT	2250 PLN + VAT

Formularz Zgłoszeniowy

eForum Bankowość i Finanse potwierdza faksem lub e-mailem fakt przyjęcie zgłoszenie na szkolenie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej procedury rezerwacji, proszę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 22 213 81 97.

Rewelacja! Bardzo dużo ciekawych aspektów praktycznych, możliwych do zastosowania. Ćwiczenia praktyczne pozwalające od razu sprawdzić zdobytą wiedzę. Bardzo kompetentny wykładowca.

Monika Pryc
Dep. Ryzyka Bankowości Detalicznej i Średnich Przedsiębiorstw
Raiffeisen Bank Polska SA

Szkolenie pozwala spojrzeć na zagadnienia znane pod innym kątem i szersze ich wykorzystanie przy ocenie ryzyka kredytowego. Pozwala również na przygotowanie się banków do nowych, być może w niedługiej przyszłości, rozwiązań.

Dorota Kędracka
Biuro Ocen Scoringowych, Wydział Rozwoju Systemów
PKO BP SA

Wiedza przekazana w sposób usystematyzowany. Realizowane tematy ułożone spójnie i oddające poprawny proces wprowadzania ratingu kredytowego. Inspirujące natchnienie do podejmowania działań zmierzających do wprowadzenia usystematyzowanego modelu ratingu kredytowego. Niezwykła kultura i wiarygodność. Wysoki poziom kompetencji prowadzącego szkolenie. Dziękuję.

Sławomir Grzybek
Dep. Polityki i Procedury Kredytowej
WBK SA

Rekomendacje

We wrześniu 2010 r. zakończyliśmy realizację 9-miesięcznego kontraktu dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach którego przeprowadzonych zostało 18 cykli specjalistycznych szkoleń z 9 tematów dla ok. 394 osób

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań I i II Filaru - Bardzo dobre. Logicznie i systematycznie przekazana wiedza.

Wojciech Rudowski
Raiffeisen Bank Polska SA

Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia - Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób ciekawy i praktyczny. Pozwoliło mi poszerzyć wiedzę teoretyczną z zakresu funkcjonowania rynków finansowych, jak również uzupełnić praktyczne informacje na temat ewidencji papierów wartościowych

Monika Preder
Aviva Investors Poland SA

Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia - Szkolenie bardzo ciekawe. Poziom wiedzy i znajomość zagadnień dotyczących papierów wartościowych imponująca. Szkolenie oceniam bardzo dobrze.

Anna Wawryło
Nordea Bank Polska SA

Wprowadzenie do Data Miningu - Zadania i Metody - Szkolenie bardzo profesjonalne.

Wojciech Misiak
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Prawno-Podatkowe Aspekty Leasingu - Merytorycznie - bardzo dobrze, prowadzący połączył teorię z praktyką.

Małgorzata Stanisławska
BZ WBK Finanse & Leasing SA

Ryzyko Portfela Kredytów Detalicznych - Szkolenie ogólnie uważam za ciekawe i wartościowe. Prowadząca szkolenie okazała się osobą o biegłej znajomości tematyki szkolenia, dużej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem, a z przekazanej wiedzy wynikało również spore doświadczenie, jakie Pani Ewa Renz posiada w tym zakresie.

Adrian Malinowski
BZ WBK SA

Ryzyko Portfela Kredytów Detalicznych - Bardzo dobre. Istotny temat. Bardzo dobre prowadzenie. Dużo wiedzy merytorycznej.

Małgorzata Pilarek
Raiffeisen Bank Polska SA

Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań I i II Filaru - Bardzo ciekawe ujęcie tematu. Zagadnienia przedstawione na szkoleniu zostały trafnie dobrane i wyłożone w sposób bardzo przystępny i wyczerpujący. Przedstawione modele i podejście do ich stosowania uwzględniają praktyczne aspekty wad i zalet ich zastosowania.

Michał Mazowiecki
BOŚ SA

Budowa Modeli Scoringowych z Wykorzystaniem Regresji Logistycznej Scoring Kredytowy II - Szkolenie bardzo profesjonalne, przeprowadzone bardzo dobrze. Obszerny materiał został przekazany w sposób jasny i zrozumiały.

Dariusz Lichniak
Raiffeisen Leasing Polska SA

Prawne Aspekty Skutecznego Zabezpieczania i Windykacji Należności - Wysoki profesjonalizm, umiejętność przekazania wiedzy, poparta dużym doświadczeniem, w oparciu o prezentację bogatych przykładów z praktyki.

Anna Skrzypczyńska
PKO BP SA

Kapitał Ekonomiczny w Procesie ICCAP - Warsztaty - Dobrze wyważone proporcje między ogółem i szczegółowymi informacjami. Plus za ciekawe ćwiczenia.

Marcin Majewski
Positive Advisory Sp. z o.o.

Kapitał Ekonomiczny w Procesie ICCAP - Warsztaty - Przejrzyście ustrukturyzowana prezentacja, kompetentny prowadzący, umiejący przekazać swoją wiedzę, chętnie udzielający wyjaśnień. Zrealizowana całość przewidywanego materiału (co jest rzadkością w tego typu szkoleniach).

Anna Waluda
Positive Advisory Sp. z o.o.

eForum Bankowość i Finanse
ul. Rodziny Połanieckich 29/6
01-924 Warszawa
tel. +48 22 213 81 97
fax. +48 22 213 81 99
e-mail: eforum@eforum.com.pl
web: www.eforum.com.pl

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM: Budowa Modeli Ratingowych i Scoringowych | Walidacja Modeli Ratingowych i Scoringowych - w Kontekście Założeń Procesu Zarządzania Ryzykiem Modeli | CRD IV - Zmiany w Adekwatności Kapitałowej i Zarządzaniu Ryzykiem Płynności (Basel III) | Kapitał Ekonomiczny w Procesie ICAAP | Pomiar Rentowności Skorygowanej o Ryzyko - ICAAP | Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Kontekście Wymagań I i II Filaru | Ryzyka Trudno Mierzalne. Zarządzanie, Ograniczanie i Pomiar | Testy Warunków Skrajnych | Zarządzanie Ryzykiem Portfela Kredytów Detalicznych | Zarządzanie Ryzykiem Operacyjnym w Banku | Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym - Płynności, Stopy Procentowej i Walutowym | Zarządzanie Płynnością Banku

BANKOWŚĆ KORPORACYJNA: Nowelizacja Ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece | Ocena Wiarygodności Sprawozdań Finansowych | Fundamentalne Zmiany w Kredytach Konsumenckich | Analiza Sprawozdań Finansowych MSR/MSSF | Sekrety Sprawozdań Finansowych | Praktyczne Aspekty Sekurytyzacji. Zarządzanie Ryzykiem | Prawne Aspekty Skutecznego Zabezpieczenia i Windykacji Należności | Walka z Praniem Pieniędzy i Finansowaniem Terroryzmu z Perspektywy Polskiego Prawa

INSTRUMENTY FINANSOWE: Wycena Instrumentów Pochodnych | Ogólna Charakterystyka Podstawowych Instrumentów Pochodnych | Strategie Opcyjne w Zarządzaniu Ryzykiem FX

RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING: Obowiązki Sprawozdawcze w Świetle Nowych Regulacji Nadzorczych. COREP – FINREP | Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia

DATA MINING I ANALIZA DANYCH: Analiza i Prognozowanie Szeregów Czasowych |

Copyright 1999-2012. Wszelkie Prawa Zastrzeżone dla eForum Bankowość i Finanse
ul. Rodziny Połanieckich 29/6; 01-924 Warszawa; tel.: +48 22 213-81-97; fax: +48 22 213-81-99; e-mail: eforum@eforum.com.pl; web: www.eforum.com.pl