eForum Bankowość i Finanse: CRD IV - Zmiany w Adekwatności Kapitałowej i Zarządzaniu Ryzykiem Płynności (Basel III)

Główne Atrakcje Szkolenia

• Przedstawienie i wyjaśnienie zmian i trendów w regulacjach dotyczących adekwatności kapitałowej
• Przedstawienie zmian dotyczących wymogów kapitałowych
• Przestawienie nowych wymogów dotyczących zarządzania ryzykiem płynności
• Wpływ zmian na polski sektor bankowy

Wykładowcy
Michał Oleszko, Senior Manager, Positive Advisory SA - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kierunek: Finanse i Bankowość, specjalizacja: bankowość, międzynarodowe rynki finansowe. Obecnie jest Senior Managerem w firmie Positive Advisory S.A., gdzie jest odpowiedzialny za nadzór oraz wdrożenia projektów dotyczących zarządzania aktywami i pasywami (ryzyko płynności, stopy procentowej oraz walutowe) i ryzyka operacyjnego. Prowadzi tam również szkolenia oraz wdrożenia narzędzi związanych z rachunkowością zabezpieczeń a także z zakresu nowych trendów w zarządzaniu ryzykiem rynkowym. Wcześniej był Dyrektorem Departamentu Zarządzania Ryzykiem w Raiffeisen Bank Polska S.A. Jako Dyrektor Departamentu odpowiedzialny był za ryzyko rynkowe, portfela kredytowego oraz ryzyko operacyjne w banku i leasingu. Przygotowywanie planów strategicznych dotyczących zarządzania bilansem, wymogami kapitałowymi oraz wynikiem finansowym. Współpraca z liniami biznesowymi w zakresie realizacji planów oraz ich monitoring. Zarządzanie procesem szacowania rezerw na ryzyko kredytowe i wymogi kapitałowe. Opracowywanie kart scoringowych dla segmentu detalicznego: klienci indywidualni oraz mikro-przedsiębiorstwa. Nadzorowanie procesu ratingowego prowadzonego przez bank. Nadzorowanie oraz przygotowywanie transakcji sekurytyzacji aktywów – portfel hipoteczny oraz należności straconych. Przygotowanie oraz wdrożenie systemu zarządzania płynnością finansową dla banku oraz leasingu w tym symulacje bilansu oraz modelowanie przepływów finansowych. Nadzorowanie oraz przygotowywanie materiałów do sprawozdań finansowych banku w zakresie instrumentów finansowych oraz zarządzania ryzykiem. Nadzór nad procesem otrzymania zgody KNF na stosowanie modeli wewnętrznych w zakresie szacowania wymogów z tytułu ryzyka kredytowego. Członek Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami, Zarządzania Ryzykiem Portfela Kredytowego oraz Komitetu Sterującego Ryzyka Operacyjnego. W latach 2005 – 2007 w tym samym Banku był Dyrektorem ds. Ryzyka Finansowego i odpowiedzialny był za tworzenie Polityki Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz jej implementację w banku I leasing. Wdrożenie polityk zarządzania ryzykiem rynkowym oraz nadzór nad ryzykiem: płynności, stopy procentowej oraz walutowym. Prowadzenie projektu wyboru systemu do zarządzania ryzykiem w banku. Kierownik projektu wdrożeniowego Fermat o zakresie: obliczanie rezerw na ryzyko kredytowe, szacowanie wymogów kapitałowych na ryzyko kredytowe i rynkowe, raportowanie COREP, zarządzanie aktywami i pasywami. Przygotowywanie materiałów na Komitet ALCO oraz sprawowanie funkcji sekretarza ALCO. Przygotowywanie transakcji optymalizujących bilans oraz wynik finansowo-podatkowy. Przygotowywanie planów budżetowych w zakresie zarządzania aktywami i pasywami. Będąc Kierownikiem Sekcji Zarządzania Ryzykiem Finansowym, odpowiedzialny za ryzyko portfela kredytowego, rynkowego, adekwatność kapitałową oraz procesy operacyjne w Departamencie i utrzymanie infrastruktury informatycznej. Przygotowywanie sprawozdań finansowych w zakresie instrumentów finansowych oraz zarządzania ryzykiem. Udział w procesie wdrożenia hurtowni danych w zakresie ryzyka kredytowego: definiowanie wymagań, udział w testach, rekoncyliacja danych. Karierę w bankowości rozpoczął w 1998 r w tym samym Raiffeisen Bank Polska S.A. Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem płynności a także zarządzania ryzykiem stopy procentowej.

Patryk Lorenz, Alior Bank SA - pracownik Alior Banku S.A. specjalizujący się w zakresie adekwatności kapitałowej. Wcześniej pracownik UKNF, gdzie przeprowadzał czynności inspekcyjne w bankach w zakresie adekwatności kapitałowej.

I. Geneza zmian w regulacjach w zakresie adekwatności kapitałowej (m.in. raport grupy Larosiere,a)

• Zakres zmian planowanych w ramach Basel III oraz dyrektyw UE

II. Zmiany w regulacjach w zakresie adekwatności kapitałowej wprowadzone przez CRD III (Bazylea 2.5)

• Implementacja zmian w polskich regulacjach (Uchwała KNF 324/2011)
  • Ekspozycje sekurytyzowane
  • Wymogi na ryzyko rynkowe

III. 3. Planowane zmiany w ramach CRD IV

• „Single rule book” - ujednolicenie przepisów
• Nowa definicja kapitałów
• Współczynnik lewarowania (dźwigni)
• Bufory kapitałowe (antycykliczność)
• Wymogi na ryzyko kredytowe kontrahenta
• Wymogi dla banków stwarzających ryzyko systemowe

IV. Zmiany regulacyjne w zakresie zarządzania ryzykiem płynności

• Standardy zarządzania ryzykiem płynności BCBS
• Liquidity Coverage Ratio - sposób wyznaczania
• Net Stable Funding Ratio - sposób wyznaczania

V. Harmonogram wdrażania zmian

Profil
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych zmianami w regulacjach dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zarządzania ryzykiem płynności.


Poziom
Szkolenie dedykowane jest dla osób posiadających podstawową i średnią wiedzę w zakresie regulacji dotyczących adekwatności kapitałowej banków.


Metodyka
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu. Po każdym bloku szkolenia przewidziany jest czas na zadawanie pytań przez uczestników szkolenia.


Plan Szkolenia
8:45 - Rejestracja
9:00 - Rozpoczęcie szkolenia
10:30-10:45 - Przerwa na kawę
13:00-14:00 - Przerwa na obiad
15:30-15:45 - Przerwa na kawę
17:00 - Zakończenie szkolenia

Termin Szkolenia
Warszawa, 23/04/2012 r.


Koszt Szkolenia
Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby obejmuje także: materiały szkoleniowe, poczęstunki i obiady. W cenę szkolenia nie są wliczone koszty zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.

W przypadku zgłoszenia ponad 3 uczestników proszę skontaktować się z nami w celu omówienia wysokości rabatu.

	Rezerwacja dokonana do 23/03/2012 r.	Rezerwacja dokonana od 23/03/2012 r
Warszawa 23/04/2012 r.	1.350 PLN + VAT	1.650 PLN + VAT

Formularz Zgłoszeniowy
eForum Bankowość i Finanse potwierdza faksem lub e-mailem fakt przyjęcie zgłoszenie na szkolenie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej procedury rezerwacji, proszę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 22 213 81 97.

Rewelacja! Bardzo dużo ciekawych aspektów praktycznych, możliwych do zastosowania. Ćwiczenia praktyczne pozwalające od razu sprawdzić zdobytą wiedzę. Bardzo kompetentny wykładowca.



Szkolenie pozwala spojrzeć na zagadnienia znane pod innym kątem i szersze ich wykorzystanie przy ocenie ryzyka kredytowego. Pozwala również na przygotowanie się banków do nowych, być może w niedługiej przyszłości, rozwiązań.



Wiedza przekazana w sposób usystematyzowany. Realizowane tematy ułożone spójnie i oddające poprawny proces wprowadzania ratingu kredytowego. Inspirujące natchnienie do podejmowania działań zmierzających do wprowadzenia usystematyzowanego modelu ratingu kredytowego. Niezwykła kultura i wiarygodność. Wysoki poziom kompetencji prowadzącego szkolenie. Dziękuję.